Сравнение BITX с COIN
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BITX returned 7.94%/yr vs 19.74%/yr for COIN. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BITX и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.03%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью -33.72%.
BITX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -33.71%
- С начала года
- -55.03%
- 1 год
- -76.80%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.93%
COIN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -11.24%
- 6 месяцев
- -11.11%
- С начала года
- -33.72%
- 1 год
- -49.70%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- -10.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $87.85M | $93.90M | $115.18M | |
| $1.26B | $1.17B | $1.46B |
Сравнение доходности по годам BITX и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.03% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -33.72% | -8.92% | 42.77% | 180.79% |
Correlation
The correlation between BITX and COIN is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between BITX and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. COIN — Ранг доходности на риск
BITX
COIN
Сравнение BITX c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.78 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.16 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и COIN
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.45%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -91.46% | +8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -63.57% | -19.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.45% | -66.39% | -17.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.12% | -64.29% | -15.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.37% | -52.85% | +18.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.08% | 42.71% | +17.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и COIN
Текущая волатильность для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) составляет 16.26%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что BITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 19.74% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.21% | 54.68% | +11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.02% | 67.73% | +20.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.02% | 86.12% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.02% | 85.03% | +11.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и COIN
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.27%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 26.27% | 21.69% | 10.70% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and COIN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.74%) compared to BITX (16.26%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.45% vs COIN's -91.46%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор