PortfoliosLab logo
Сравнение BITX с COIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITX и COIN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BITX и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
238.60%
191.70%
BITX
COIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITX:

0.15

COIN:

-0.12

Коэф-т Сортино

BITX:

1.03

COIN:

0.45

Коэф-т Омега

BITX:

1.12

COIN:

1.05

Коэф-т Кальмара

BITX:

0.26

COIN:

-0.17

Коэф-т Мартина

BITX:

0.53

COIN:

-0.37

Индекс Язвы

BITX:

30.17%

COIN:

26.65%

Дневная вол-ть

BITX:

110.14%

COIN:

84.37%

Макс. просадка

BITX:

-61.28%

COIN:

-90.90%

Текущая просадка

BITX:

-35.96%

COIN:

-42.96%

Доходность по периодам

С начала года, BITX показывает доходность -12.69%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -17.89%.


BITX

С начала года

-12.69%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

45.19%

1 год

26.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COIN

С начала года

-17.89%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

-2.53%

1 год

-9.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITX и COIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITX
Ранг риск-скорректированной доходности BITX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

COIN
Ранг риск-скорректированной доходности COIN, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COIN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITX c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BITX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITX: 0.15
COIN: -0.12
Коэффициент Сортино BITX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITX: 1.03
COIN: 0.45
Коэффициент Омега BITX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BITX: 1.12
COIN: 1.05
Коэффициент Кальмара BITX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITX: 0.26
COIN: -0.17
Коэффициент Мартина BITX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITX: 0.53
COIN: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа BITX на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа COIN равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITX и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.12
BITX
COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITX и COIN

Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок BITX и COIN

Максимальная просадка BITX за все время составила -61.28%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.96%
-40.67%
BITX
COIN

Волатильность

Сравнение волатильности BITX и COIN

Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 33.48% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 25.20%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.48%
25.20%
BITX
COIN