Сравнение BITX с BTCL
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. BITX is passively managed, while BTCL is actively managed. Over the past year, BITX returned -74.00% vs -74.96% for BTCL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BITX charges 2.38%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.
Доходность
Сравнение доходности BITX и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITX показывает доходность -54.95%, а BTCL немного ниже – -55.71%.
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -40.66%
- С начала года
- -55.71%
- 6 месяцев
- -61.59%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -38.71% | 99.20% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.71% | -39.52% | 105.78% |
Correlation
The correlation between BITX and BTCL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BITX and BTCL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. BTCL — Ранг доходности на риск
BITX
BTCL
Сравнение BITX c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITX | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.93 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.48 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITX | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.86 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.28 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BITX и BTCL
Максимальная просадка BITX за все время составила -80.09%, примерно равная максимальной просадке BTCL в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -80.75% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.09% | -80.75% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -80.75% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -34.25% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.28% | 50.74% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и BTCL
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеют волатильность 18.52% и 18.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 18.49% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.11% | 68.72% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.90% | 87.41% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.26% | 97.85% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 97.85% | +0.41% |
Сравнение комиссий BITX и BTCL
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и BTCL
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%, что больше доходности BTCL в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.83% | 1.70% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BITX and BTCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITX has higher volatility (18.52%) compared to BTCL (18.49%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -80.09% vs BTCL's -80.75%.
On 1-year performance, BITX leads with -74.00% vs -74.96% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITX has performed better with a -74.00% return vs -74.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.20%, compared with 3.83% for BTCL.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Volatility Shares and REX. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.95% for BTCL.
BITX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор