Сравнение BITX с BTBT
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while BTBT (Bit Digital, Inc.) is a stock. Over the past year, BITX returned -78.67% vs -17.87% for BTBT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BITX и BTBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -61.72%, что значительно ниже, чем у BTBT с доходностью 2.12%.
BITX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -40.88%
- С начала года
- -61.72%
- 6 месяцев
- -61.62%
- 1 год
- -78.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTBT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- -9.39%
- 1 год
- -17.87%
- 3 года*
- -21.63%
- 5 лет*
- -21.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и BTBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -61.72% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
BTBT Bit Digital, Inc. | 2.12% | -35.49% | -30.73% | 5.49% |
Correlation
The correlation between BITX and BTBT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between BITX and BTBT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. BTBT — Ранг доходности на риск
BITX
BTBT
Сравнение BITX c BTBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | BTBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.04 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.26 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.39 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и BTBT
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.08%, что меньше максимальной просадки BTBT в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и BTBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.08% | -98.16% | +15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.08% | -70.02% | -13.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.08% | -77.08% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.08% | -93.41% | +10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.64% | -75.68% | +43.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.73% | 45.54% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и BTBT
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Bit Digital, Inc. (BTBT) имеют волатильность 26.48% и 26.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.48% | 26.17% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.36% | 61.79% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.09% | 93.48% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.17% | 117.60% | -19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.17% | 133.69% | -35.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и BTBT
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 41.63%, тогда как BTBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 41.63% | 21.69% | 10.70% |
BTBT Bit Digital, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and BTBT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (26.48%) compared to BTBT (26.17%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.08% vs BTBT's -98.16%.
BTBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и BTBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор