Сравнение BITX с BTBT
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while BTBT (Bit Digital, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BITX returned 4.76%/yr vs -28.78%/yr for BTBT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BITX и BTBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.44%, что значительно ниже, чем у BTBT с доходностью -22.22%.
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTBT
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- -27.94%
- 6 месяцев
- -36.36%
- С начала года
- -22.22%
- 1 год
- -62.60%
- 3 года*
- -28.78%
- 5 лет*
- -20.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и BTBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
BTBT Bit Digital, Inc. | -22.22% | -35.49% | -30.73% | 5.49% |
Correlation
The correlation between BITX and BTBT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between BITX and BTBT has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. BTBT — Ранг доходности на риск
BITX
BTBT
Сравнение BITX c BTBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | BTBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.90 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.31 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и BTBT
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.45%, что меньше максимальной просадки BTBT в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и BTBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -98.16% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -70.02% | -13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.45% | -77.08% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.30% | -94.98% | +14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.53% | -75.81% | +42.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.04% | 47.63% | +9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и BTBT
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Bit Digital, Inc. (BTBT) имеют волатильность 21.49% и 21.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.49% | 21.60% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.81% | 62.16% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.02% | 88.66% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.70% | 117.49% | -19.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.70% | 133.37% | -35.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и BTBT
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.36%, тогда как BTBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% |
BTBT Bit Digital, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and BTBT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTBT has higher volatility (21.60%) compared to BITX (21.49%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.45% vs BTBT's -98.16%.
BTBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и BTBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор