Сравнение BITX с BITI
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%) while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -74.00% vs 47.79% for BITI. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BITX charges 2.38%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BITX и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -54.95%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 27.41%.
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- -34.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -38.71% | 163.41% | 47.23% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 27.41% | -1.76% | -62.60% | -28.05% |
Correlation
The correlation between BITX and BITI is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between BITX and BITI has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. BITI — Ранг доходности на риск
BITX
BITI
Сравнение BITX c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITX | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.20 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.90 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 4.06 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 1.10 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.71 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок BITX и BITI
Максимальная просадка BITX за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -92.16% | +12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.09% | -25.28% | -54.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -86.09% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -67.97% | +36.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.28% | 11.80% | +38.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и BITI
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 8.92% | +9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.11% | 33.40% | +34.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.90% | 43.55% | +43.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.26% | 52.50% | +45.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 52.50% | +45.76% |
Сравнение комиссий BITX и BITI
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и BITI
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%, что больше доходности BITI в 9.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and BITI have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (18.52%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -80.09% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 47.79% vs -74.00% for BITX. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 47.79% return vs -74.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.20%, compared with 9.27% for BITI.
BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор