Сравнение BITX с BITI
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%) while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITX returned 4.76%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BITX charges 2.38%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BITX и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.44%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -29.00% |
Correlation
The correlation between BITX and BITI is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between BITX and BITI has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. BITI — Ранг доходности на риск
BITX
BITI
Сравнение BITX c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.25 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.57 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 6.38 | -7.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и BITI
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.45%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -92.16% | +8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -25.28% | -58.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.45% | -84.63% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.30% | -86.41% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.53% | -68.40% | +34.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.04% | 10.16% | +46.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и BITI
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 21.49% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.49% | 10.76% | +10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.81% | 34.28% | +35.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.02% | 44.15% | +43.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.70% | 52.24% | +45.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.70% | 52.24% | +45.46% |
Сравнение комиссий BITX и BITI
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и BITI
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.36%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and BITI have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (21.49%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.45% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, BITX leads with 4.76% vs -31.62% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITX has performed better with a 4.76% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 31.36%, compared with 15.62% for BITI.
BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор