Сравнение BITW с YCS
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BITW is a Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BITW returned 1.78%/yr vs 23.52%/yr for YCS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BITW charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности BITW и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -32.35%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
BITW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам BITW и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -32.35% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -36.83% | 403.25% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -3.69% |
Correlation
The correlation between BITW and YCS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. YCS — Ранг доходности на риск
BITW
YCS
Сравнение BITW c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.78 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 11.93 | -13.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и YCS
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -49.56% | -46.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -8.30% | -47.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.51% | -23.05% | -32.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | -27.32% | -64.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.40% | -0.14% | -71.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.56% | -19.87% | -49.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.56% | 2.65% | +29.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и YCS
Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 2.25% | +11.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 12.19% | +25.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.87% | 16.93% | +32.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.59% | 21.10% | +44.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.35% | 18.82% | +89.53% |
Сравнение комиссий BITW и YCS
BITW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и YCS
Ни BITW, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BITW and YCS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITW has higher volatility (14.10%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs 1.78% for BITW. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs 1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
BITW and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BITW is categorized as Cryptocurrency, while YCS is Leveraged Currency. BITW tracks Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор