PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITW с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BITW и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность -32.35%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.


BITW

1 день
-3.24%
1 месяц
-17.92%
С начала года
-32.35%
6 месяцев
-32.63%
1 год
-35.22%
3 года*
52.08%
5 лет*
1.78%
10 лет*

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITW и YCS


2026 (YTD)202520242023202220212020
BITW
Bitwise 10 Crypto Index ETF
-32.35%-2.63%160.69%331.10%-85.92%-36.83%403.25%
YCS
ProShares UltraShort Yen
9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-3.69%

Correlation

The correlation between BITW and YCS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitwise 10 Crypto Index ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

BITW vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BITW
Ранг доходности на риск BITW: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITW: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW: 44
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITW c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BITWYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.34

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

3.78

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

11.93

-13.01

BITW vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITW и YCS

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BITWYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.46%

-49.56%

-46.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.51%

-8.30%

-47.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.51%

-23.05%

-32.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.93%

-27.32%

-64.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.40%

-0.14%

-71.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.56%

-19.87%

-49.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.56%

2.65%

+29.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и YCS

Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BITWYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.10%

2.25%

+11.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.34%

12.19%

+25.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.87%

16.93%

+32.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.59%

21.10%

+44.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.35%

18.82%

+89.53%

Сравнение комиссий BITW и YCS

BITW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BITW и YCS

Ни BITW, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BITW and YCS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITW has higher volatility (14.10%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs 1.78% for BITW. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs 1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

BITW and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BITW is categorized as Cryptocurrency, while YCS is Leveraged Currency. BITW tracks Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITW и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор