Сравнение BITU с TQQQ
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -79.54% vs 67.39% for TQQQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITU и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -56.31%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%.
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -11.29%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 34.71%
- 1 год
- 67.39%
- 3 года*
- 47.91%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 41.62%
Сравнение доходности по годам BITU и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 34.71% | 34.35% | 29.08% |
Correlation
The correlation between BITU and TQQQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
BITU
TQQQ
Сравнение BITU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.22 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.83 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 5.57 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и TQQQ
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.45%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -81.66% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -36.97% | -46.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.46% | -18.71% | -61.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.79% | -18.48% | -18.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.89% | 12.14% | +44.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и TQQQ
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 21.27% и 22.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.27% | 22.28% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.10% | 46.14% | +23.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.22% | 55.54% | +32.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.74% | 67.78% | +28.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.74% | 66.40% | +30.34% |
Сравнение комиссий BITU и TQQQ
И BITU, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и TQQQ
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.27%, что больше доходности TQQQ в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.53% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and TQQQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to BITU (21.27%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.45% vs TQQQ's -81.66%.
On 1-year performance, TQQQ leads with 67.39% vs -79.54% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 21.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 67.39% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 0.53% for TQQQ.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while TQQQ is Leveraged Equities. BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор