Сравнение BITU с SQQQ
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -79.54% vs -54.36% for SQQQ. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITU и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -56.31%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам BITU и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -36.09% |
Correlation
The correlation between BITU and SQQQ is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
BITU
SQQQ
Сравнение BITU c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.89 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.63 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и SQQQ
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.45%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -100.00% | +16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -61.03% | -22.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.46% | -100.00% | +19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.79% | -92.76% | +55.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.89% | 33.36% | +23.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и SQQQ
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеют волатильность 21.27% и 22.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.27% | 22.32% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.10% | 46.22% | +23.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.22% | 55.87% | +32.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.74% | 67.91% | +28.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.74% | 66.57% | +30.17% |
Сравнение комиссий BITU и SQQQ
И BITU, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и SQQQ
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.27%, что больше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and SQQQ have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to BITU (21.27%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.45% vs SQQQ's -100.00%.
On 1-year performance, SQQQ leads with -54.36% vs -79.54% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 21.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SQQQ has performed better with a -54.36% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 9.77% for SQQQ.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while SQQQ is Leveraged Equities. BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор