Сравнение BITU с SQQQ
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -73.89% vs -64.38% for SQQQ. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITU и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -55.56%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -22.29%
- С начала года
- -44.43%
- 6 месяцев
- -42.11%
- 1 год
- -64.38%
- 3 года*
- -55.94%
- 5 лет*
- -49.01%
- 10 лет*
- -55.90%
Сравнение доходности по годам BITU и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -44.43% | -53.05% | -37.71% |
Correlation
The correlation between BITU and SQQQ is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
BITU
SQQQ
Сравнение BITU c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITU | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.73 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.98 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.79 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITU | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -1.35 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.88 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок BITU и SQQQ
Максимальная просадка BITU за все время составила -80.13%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.13% | -100.00% | +19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.13% | -65.95% | -14.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.13% | -100.00% | +19.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.58% | -92.40% | +57.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 35.96% | +14.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и SQQQ
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 13.81% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.43% | 36.46% | +31.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.07% | 47.79% | +39.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.43% | 66.61% | +30.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.43% | 66.10% | +31.33% |
Сравнение комиссий BITU и SQQQ
И BITU, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и SQQQ
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%, что больше доходности SQQQ в 12.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 12.29% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and SQQQ have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to SQQQ (13.81%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -80.13% vs SQQQ's -100.00%.
On 1-year performance, SQQQ leads with -64.38% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SQQQ has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SQQQ has performed better with a -64.38% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 12.29% for SQQQ.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while SQQQ is Leveraged Equities. BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор