Сравнение BITU с SKF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares UltraShort Financials (SKF).
BITU и SKF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BITU и SKF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITU и SKF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -48.47% | -37.07% | 37.90% |
SKF ProShares UltraShort Financials | 21.05% | -23.99% | -23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -48.47%, что значительно ниже, чем у SKF с доходностью 21.05%.
BITU
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -48.47%
- 6 месяцев
- -75.25%
- 1 год
- -58.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 21.05%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- -23.97%
- 5 лет*
- -17.74%
- 10 лет*
- -26.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITU и SKF
И BITU, и SKF имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BITU vs. SKF — Ранг доходности на риск
BITU
SKF
Сравнение BITU c SKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITU | SKF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.02 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | 0.26 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.03 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.06 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.08 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITU | SKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.02 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.50 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BITU и SKF составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и SKF
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 80.83%, что больше доходности SKF в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 80.83% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKF ProShares UltraShort Financials | 3.91% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок BITU и SKF
Максимальная просадка BITU за все время составила -77.76%, что меньше максимальной просадки SKF в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и SKF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITU | SKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.76% | -99.96% | +22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.76% | -39.47% | -38.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.95% | -99.95% | +23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.45% | -89.17% | +57.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.79% | 29.31% | +11.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и SKF
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 21.92% по сравнению с ProShares UltraShort Financials (SKF) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITU | SKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.92% | 9.57% | +12.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.90% | 22.68% | +51.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.15% | 38.59% | +51.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.50% | 36.03% | +63.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.50% | 40.93% | +58.57% |