PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITU с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITU с GBTC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BITU и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITU и GBTC

2026 (YTD)20252024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-48.47%-37.07%37.90%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		-23.71%-7.65%26.10%

Доходность по периодам

С начала года, BITU показывает доходность -48.47%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -23.71%.

BITU

1 день
-3.41%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-48.47%
6 месяцев
-75.25%
1 год
-58.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GBTC

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-23.71%
6 месяцев
-45.06%
1 год
-24.09%
3 года*
48.11%
5 лет*
0.50%
10 лет*
57.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

BITU vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITU c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITUGBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

-0.54

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.72

-0.53

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.94

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.45

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

-0.95

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITU vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITU на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITU и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITUGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.67

-1.01

Корреляция

Корреляция между BITU и GBTC составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITU и GBTC

Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 80.83%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		80.83%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Просадки

Сравнение просадок BITU и GBTC

Максимальная просадка BITU за все время составила -77.76%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и GBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

BITUGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.76%

-89.91%

+12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.76%

-49.55%

-28.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.95%

-47.02%

-29.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.45%

-43.48%

+12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.79%

23.57%

+17.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BITU и GBTC

Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 21.92% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITUGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.92%

10.84%

+11.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.90%

36.69%

+37.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.15%

45.22%

+44.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.50%

64.17%

+35.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.50%

82.54%

+16.96%