Сравнение BITU с BTGD
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both Cryptocurrency funds. BITU is passively managed, while BTGD is actively managed. Over the past year, BITU returned -78.69% vs -44.37% for BTGD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BITU charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.
Доходность
Сравнение доходности BITU и BTGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -62.35%, что значительно ниже, чем у BTGD с доходностью -43.17%.
BITU
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -41.19%
- С начала года
- -62.35%
- 6 месяцев
- -62.22%
- 1 год
- -78.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTGD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -32.65%
- С начала года
- -43.17%
- 6 месяцев
- -45.25%
- 1 год
- -44.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и BTGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -62.35% | -37.07% | 73.91% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -43.17% | 34.62% | 29.32% |
Correlation
The correlation between BITU and BTGD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between BITU and BTGD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. BTGD — Ранг доходности на риск
BITU
BTGD
Сравнение BITU c BTGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | BTGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.76 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.63 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и BTGD
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки BTGD в -58.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и BTGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -58.37% | -24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.16% | -58.37% | -24.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.16% | -58.37% | -24.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -15.91% | -19.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.56% | 27.32% | +26.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и BTGD
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 26.62% по сравнению с STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) с волатильностью 19.19%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 19.19% | +7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.77% | 47.88% | +21.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.34% | 57.47% | +30.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.36% | 56.29% | +41.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.36% | 56.29% | +41.07% |
Сравнение комиссий BITU и BTGD
BITU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTGD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и BTGD
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 104.24%, что больше доходности BTGD в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 104.24% | 50.23% | 0.12% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.92% | 3.36% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and BTGD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.62%) compared to BTGD (19.19%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.16% vs BTGD's -58.37%.
On 1-year performance, BTGD leads with -44.37% vs -78.69% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTGD has been the lower-risk option at 19.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTGD has performed better with a -44.37% return vs -78.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 5.92% for BTGD.
They also come from different issuers: ProShares and Quantify Funds. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 1.00% for BTGD.
BTGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и BTGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор