Сравнение BITU с BTCL
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. BITU is passively managed, while BTCL is actively managed. Over the past year, BITU returned -73.89% vs -74.96% for BTCL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITU и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITU показывает доходность -55.56%, а BTCL немного ниже – -55.71%.
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -40.66%
- С начала года
- -55.71%
- 6 месяцев
- -61.59%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 104.54% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.71% | -39.52% | 105.78% |
Correlation
The correlation between BITU and BTCL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between BITU and BTCL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. BTCL — Ранг доходности на риск
BITU
BTCL
Сравнение BITU c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITU | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.93 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.48 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITU | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.86 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.28 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BITU и BTCL
Максимальная просадка BITU за все время составила -80.13%, примерно равная максимальной просадке BTCL в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.13% | -80.75% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.13% | -80.75% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.13% | -80.75% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.58% | -34.25% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 50.74% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и BTCL
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеют волатильность 18.31% и 18.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 18.49% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.43% | 68.72% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.07% | 87.41% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.43% | 97.85% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.43% | 97.85% | -0.42% |
Сравнение комиссий BITU и BTCL
И BITU, и BTCL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и BTCL
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%, что больше доходности BTCL в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.83% | 1.70% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BITU and BTCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCL has higher volatility (18.49%) compared to BITU (18.31%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -80.13% vs BTCL's -80.75%.
On 1-year performance, BITU leads with -73.89% vs -74.96% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 18.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITU has performed better with a -73.89% return vs -74.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU and BTCL have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 3.83% for BTCL.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: ProShares and REX.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор