PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BITU с BTCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITU с BTCL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. BITU is passively managed, while BTCL is actively managed. Over the past year, BITU returned -77.06% vs -77.85% for BTCL. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BITU и BTCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITU показывает доходность -56.03%, а BTCL немного ниже – -56.27%.

BITU

1 день
1.91%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
-34.91%
С начала года
-56.03%
1 год
-77.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-32.94%

BTCL

1 день
1.61%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
-35.52%
С начала года
-56.27%
1 год
-77.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-26.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BITU

Proshares Ultra Bitcoin ETF
$36.99M$37.69M$45.41M

BTCL

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
$862.20K$823.52K$1.23M

Сравнение доходности по годам BITU и BTCL

2026 (YTD)20252024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-56.03%-37.07%101.54%
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		-56.27%-39.52%101.29%

Correlation

The correlation between BITU and BTCL is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

1.00

The correlation between BITU and BTCL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Ultra Bitcoin ETF

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB
Часто сравнивают с BTCL:
BTCL с BITXBTCL с BTC-USDBTCL с BITIBTCL с IBITBTCL с MSTXBTCL с EZBCBTCL с MSTY

Доходность на риск

BITU vs. BTCL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 22
Ранг коэф-та Мартина
BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BITU c BTCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITUBTCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-0.88

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
-1.67

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.82

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.93

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-1.28

0.00

BITU vs. BTCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITU на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTCL равному -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITU и BTCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITU и BTCL

Максимальная просадка BITU за все время составила -83.45%, примерно равная максимальной просадке BTCL в -84.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и BTCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITUBTCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.45%

-84.01%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.45%

-84.01%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.34%

-80.99%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.83%

-38.01%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.95%

60.63%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BITU и BTCL

Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеют волатильность 16.16% и 16.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITUBTCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.16%

16.14%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.29%

66.59%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.21%

88.52%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.85%

96.01%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.85%

96.01%

-0.16%

Сравнение комиссий BITU и BTCL

И BITU, и BTCL имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITU и BTCL

Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 78.05%, что больше доходности BTCL в 3.88%

ПозицияTTM20252024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		78.05%50.23%0.12%
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		3.88%1.70%4.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, BITU and BTCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BITU has higher volatility (16.16%) compared to BTCL (16.14%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.45% vs BTCL's -84.01%.

On 1-year performance, BITU leads with -77.06% vs -77.85% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITU has performed better with a -77.06% return vs -77.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITU and BTCL have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITU has the higher dividend yield at 78.05%, compared with 3.88% for BTCL.

BITU is categorized as Cryptocurrency, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: ProShares and REX.

BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITU и BTCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор