Сравнение BITU с BTCI
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. BITU is passively managed, while BTCI is actively managed. Over the past year, BITU returned -73.89% vs -34.52% for BTCI. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BITU charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности BITU и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -55.56%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -24.80%.
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 74.95% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
Correlation
The correlation between BITU and BTCI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between BITU and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BITU
BTCI
Сравнение BITU c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITU | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.77 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.37 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITU | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.89 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.07 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок BITU и BTCI
Максимальная просадка BITU за все время составила -80.13%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.13% | -44.98% | -35.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.13% | -44.98% | -35.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.13% | -44.39% | -35.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.58% | -15.25% | -19.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 25.20% | +24.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и BTCI
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 8.15% | +10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.43% | 30.49% | +37.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.07% | 38.98% | +48.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.43% | 40.12% | +57.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.43% | 40.12% | +57.31% |
Сравнение комиссий BITU и BTCI
BITU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и BTCI
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%, что больше доходности BTCI в 44.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BITU and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to BTCI (8.15%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -80.13% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, BTCI leads with -34.52% vs -73.89% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -34.52% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 44.34% for BTCI.
They also come from different issuers: ProShares and Neos. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 0.99% for BTCI.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор