Сравнение BITU с BITS
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross while BITS tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -78.69% vs 2.07% for BITS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BITU charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности BITU и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -62.35%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью -7.46%.
BITU
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -41.19%
- С начала года
- -62.35%
- 6 месяцев
- -62.22%
- 1 год
- -78.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -16.55%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 39.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -62.35% | -37.07% | 41.85% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -7.46% | 14.90% | 22.02% |
Correlation
The correlation between BITU and BITS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between BITU and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. BITS — Ранг доходности на риск
BITU
BITS
Сравнение BITU c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.04 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 0.08 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и BITS
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -83.11% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.16% | -48.38% | -34.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.16% | -39.08% | -44.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -42.62% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.56% | 27.04% | +26.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и BITS
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 26.62% по сравнению с Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) с волатильностью 15.20%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 15.20% | +11.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.77% | 40.89% | +28.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.34% | 53.20% | +35.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.36% | 60.86% | +36.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.36% | 60.86% | +36.50% |
Сравнение комиссий BITU и BITS
BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и BITS
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 104.24%, что больше доходности BITS в 24.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 24.63% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 104.24% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and BITS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.62%) compared to BITS (15.20%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.16% vs BITS's -83.11%.
On 1-year performance, BITS leads with 2.07% vs -78.69% for BITU. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 15.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a 2.07% return vs -78.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 24.63% for BITS.
BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор