Сравнение BITU с BITI
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares - BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -73.89% vs 47.79% for BITI. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BITU charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BITU и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -55.56%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 27.41%.
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- -34.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 27.41% | -1.76% | -38.17% |
Correlation
The correlation between BITU and BITI is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BITU and BITI has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. BITI — Ранг доходности на риск
BITU
BITI
Сравнение BITU c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITU | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.20 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.90 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 4.06 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITU | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 1.10 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.71 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BITU и BITI
Максимальная просадка BITU за все время составила -80.13%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.13% | -92.16% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.13% | -25.28% | -54.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.13% | -86.09% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.58% | -67.97% | +33.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 11.80% | +38.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и BITI
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 8.92% | +9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.43% | 33.40% | +35.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.07% | 43.55% | +43.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.43% | 52.50% | +44.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.43% | 52.50% | +44.93% |
Сравнение комиссий BITU и BITI
BITU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и BITI
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%, что больше доходности BITI в 9.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and BITI have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -80.13% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 47.79% vs -73.89% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 47.79% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 9.27% for BITI.
BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Their fees differ too: 0.95% for BITU and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор