Сравнение BITU с AVGO
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. Over the past year, BITU returned -71.62% vs 59.68% for AVGO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BITU и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -51.92%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 14.06%.
BITU
- 1 день
- 9.21%
- 1 месяц
- -31.11%
- С начала года
- -51.92%
- 6 месяцев
- -50.40%
- 1 год
- -71.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 67.77%
- 5 лет*
- 56.37%
- 10 лет*
- 41.61%
Сравнение доходности по годам BITU и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -51.92% | -37.07% | 41.85% |
AVGO Broadcom Inc. | 14.06% | 50.63% | 73.28% |
Correlation
The correlation between BITU and AVGO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. AVGO — Ранг доходности на риск
BITU
AVGO
Сравнение BITU c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.09 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 4.85 | -6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и AVGO
Максимальная просадка BITU за все время составила -82.21%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.21% | -48.30% | -33.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.21% | -28.67% | -53.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.50% | -18.20% | -60.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.10% | -7.99% | -27.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.85% | 12.35% | +39.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и AVGO
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 19.97%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 19.97% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.18% | 35.15% | +35.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.32% | 45.64% | +42.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.56% | 43.42% | +54.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.56% | 39.54% | +58.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и AVGO
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 81.62%, что больше доходности AVGO в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 81.62% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and AVGO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (25.78%) compared to AVGO (19.97%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -82.21% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор