PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITSX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITSX с FASGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BITSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund) and FASGX (Fidelity Asset Manager 70% Fund) are both mutual funds - BITSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while FASGX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BITSX returned 15.11%/yr vs 10.12%/yr for FASGX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BITSX charges 0.08%/yr vs 0.67%/yr for FASGX.

Доходность

Сравнение доходности BITSX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITSX показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции BITSX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 15.11% против 10.12% соответственно.

BITSX

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.85%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.17%
1 год
22.40%
3 года*
20.54%
5 лет*
11.96%
10 лет*
15.11%

FASGX

1 день
-1.66%
1 месяц
0.36%
С начала года
10.04%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.84%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.80%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITSX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		8.62%17.10%23.79%25.97%-19.10%25.50%20.76%31.06%-5.42%20.99%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		10.04%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Correlation

The correlation between BITSX and FASGX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.95

The correlation between BITSX and FASGX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с BITSX:
BITSX с BITXBITSX с VTIBITSX с BITOBITSX с ITOTBITSX с FSKAXBITSX с XQQ.TOBITSX с GBTC
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с SPY

Доходность на риск

BITSX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITSX
Ранг доходности на риск BITSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITSX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITSXFASGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.07

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.86

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.92

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

12.58

-0.59

BITSX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITSX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITSX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITSX и FASGX

Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и FASGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-47.35%

+12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-7.95%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-12.80%

-6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-23.54%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-27.20%

-7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-1.78%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-6.70%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.84%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BITSX и FASGX

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеют волатильность 4.88% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.90%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

9.43%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

11.21%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

12.42%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

12.68%

+5.75%

Сравнение комиссий BITSX и FASGX

BITSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITSX и FASGX

Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FASGX в 6.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		1.04%1.10%1.24%1.42%1.59%1.53%1.47%2.11%2.44%2.14%1.51%0.00%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		6.67%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BITSX and FASGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FASGX has higher volatility (4.90%) compared to BITSX (4.88%). In terms of maximum drawdown, BITSX dropped -34.97% vs FASGX's -47.35%.

FASGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITSX и FASGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор