Сравнение BITSX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BITSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BITSX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITSX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | -3.96% | 17.10% | 23.79% | 25.97% | -19.10% | 25.50% | 20.76% | 31.06% | -5.42% | 20.99% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BITSX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции BITSX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 13.59% против 8.96% соответственно.
BITSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 13.59%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITSX и FASGX
BITSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
BITSX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BITSX
FASGX
Сравнение BITSX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITSX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.41 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.01 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.00 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 8.74 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITSX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.41 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BITSX и FASGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITSX и FASGX
Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.42% | 1.59% | 1.53% | 1.47% | 2.11% | 2.44% | 2.14% | 1.51% | 0.00% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BITSX и FASGX
Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITSX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -47.35% | +12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -9.07% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -23.54% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -27.20% | -7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -5.77% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -6.74% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.07% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITSX и FASGX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеют волатильность 5.45% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITSX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.30% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 8.12% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 13.00% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 12.18% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 12.58% | +5.83% |