Сравнение BITSX с XQQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO).
BITSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. XQQ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 3 мая 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITSX или XQQ.TO.
Основные характеристики
| BITSX | XQQ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.36% | 7.40% |
| Дох-ть за 1 год | 26.97% | 35.29% |
| Дох-ть за 3 года | 7.15% | 7.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.61% | 17.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.29 |
| Дневная вол-ть | 12.06% | 16.50% |
| Макс. просадка | -34.97% | -38.55% |
| Current Drawdown | -1.47% | -1.56% |
Корреляция
Корреляция между BITSX и XQQ.TO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BITSX и XQQ.TO
С начала года, BITSX показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у XQQ.TO с доходностью 7.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITSX и XQQ.TO
BITSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XQQ.TO в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BITSX c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITSX и XQQ.TO
Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности XQQ.TO в 0.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | 1.30% | 1.42% | 1.59% | 1.53% | 1.47% | 2.11% | 2.44% | 2.14% | 1.51% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.29% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% | 1.30% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок BITSX и XQQ.TO
Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и XQQ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BITSX и XQQ.TO
Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) составляет 4.20%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что BITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.