Сравнение BITSX с GBTC
BITSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both funds - BITSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Over the past 10 years, BITSX returned 15.11%/yr vs 44.37%/yr for GBTC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BITSX charges 0.08%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности BITSX и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITSX показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -32.86%. За последние 10 лет акции BITSX уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 15.11% против 44.37% соответственно.
BITSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 15.11%
GBTC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -45.93%
- 3 года*
- 36.17%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 44.37%
Сравнение доходности по годам BITSX и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | 8.62% | 17.10% | 23.79% | 25.97% | -19.10% | 25.50% | 20.76% | 31.06% | -5.42% | 20.99% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.86% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
Correlation
The correlation between BITSX and GBTC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.28 |
Over the past year, BITSX and GBTC have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITSX vs. GBTC — Ранг доходности на риск
BITSX
GBTC
Сравнение BITSX c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITSX | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.83 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | -0.86 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | -1.48 | +12.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITSX и GBTC
Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITSX | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -89.91% | +54.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -53.37% | +44.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -53.37% | +34.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -85.42% | +60.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -89.91% | +54.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -53.37% | +50.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -43.45% | +38.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 31.15% | -29.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITSX и GBTC
Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) составляет 4.86%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 13.27%. Это указывает на то, что BITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITSX | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 13.27% | -8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 34.52% | -24.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 44.31% | -31.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 62.02% | -44.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 81.44% | -63.01% |
Сравнение комиссий BITSX и GBTC
BITSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITSX и GBTC
Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | 1.04% | 1.10% | 1.24% | 1.42% | 1.59% | 1.53% | 1.47% | 2.11% | 2.44% | 2.14% | 1.51% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITSX and GBTC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (13.27%) compared to BITSX (4.86%). In terms of maximum drawdown, BITSX dropped -34.97% vs GBTC's -89.91%.
BITSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITSX и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор