Сравнение BITSX с GBTC
BITSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both funds - BITSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Over the past 10 years, BITSX returned 14.65%/yr vs 47.81%/yr for GBTC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BITSX charges 0.08%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности BITSX и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITSX показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.28%. За последние 10 лет акции BITSX уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 14.65% против 47.81% соответственно.
BITSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 9.00%
- С начала года
- 11.07%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 14.65%
GBTC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -33.35%
- С начала года
- -27.28%
- 1 год
- -46.93%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 47.81%
Сравнение доходности по годам BITSX и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | 11.07% | 17.10% | 23.79% | 25.97% | -19.10% | 25.50% | 20.76% | 31.06% | -5.42% | 20.99% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.28% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
Correlation
The correlation between BITSX and GBTC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.28 |
Over the past year, BITSX and GBTC have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITSX vs. GBTC — Ранг доходности на риск
BITSX
GBTC
Сравнение BITSX c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITSX | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.82 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.88 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | -1.40 | +12.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITSX и GBTC
Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITSX | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -89.91% | +54.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -53.75% | +44.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -53.75% | +34.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -85.42% | +60.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -89.91% | +54.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -49.50% | +48.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -43.49% | +38.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 33.53% | -31.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITSX и GBTC
Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) составляет 3.19%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что BITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITSX | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 10.67% | -7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 34.54% | -24.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 44.21% | -31.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 61.81% | -44.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 81.43% | -63.04% |
Сравнение комиссий BITSX и GBTC
BITSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITSX и GBTC
Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | 0.76% | 1.10% | 1.24% | 1.42% | 1.59% | 1.53% | 1.47% | 2.11% | 2.44% | 2.14% | 1.51% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITSX and GBTC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (10.67%) compared to BITSX (3.19%). In terms of maximum drawdown, BITSX dropped -34.97% vs GBTC's -89.91%.
BITSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITSX и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор