Сравнение BITSX с GBTC

С начала года, BITSX показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -22.40%. За последние 10 лет акции BITSX уступали акциям GBTC по среднегодовой доходности: 13.59% против 58.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITSX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITSX и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BITSX и GBTC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и GBTC.

Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) составляет 5.45%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что BITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.