Сравнение BITSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BITSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITSX или VTI.
Основные характеристики
| BITSX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.22% | 7.25% |
| Дох-ть за 1 год | 27.99% | 28.09% |
| Дох-ть за 3 года | 7.25% | 7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.84% | 12.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 12.16% | 12.05% |
| Макс. просадка | -34.97% | -55.45% |
| Current Drawdown | -2.51% | -2.45% |
Корреляция
Корреляция между BITSX и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BITSX и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITSX показывает доходность 7.22%, а VTI немного выше – 7.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITSX и VTI
BITSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BITSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITSX и VTI
Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | 1.32% | 1.42% | 1.59% | 1.53% | 1.47% | 2.11% | 2.44% | 2.14% | 1.51% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BITSX и VTI
Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BITSX и VTI
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.21% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.