PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITSX с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITSX с BITO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BITSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both funds - BITSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past 3 years, BITSX returned 20.54%/yr vs 16.49%/yr for BITO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BITSX charges 0.08%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности BITSX и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITSX показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.58%.

BITSX

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.85%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.17%
1 год
22.40%
3 года*
20.54%
5 лет*
11.96%
10 лет*
15.11%

BITO

1 день
-3.78%
1 месяц
-21.14%
С начала года
-32.58%
6 месяцев
-32.41%
1 год
-45.57%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITSX и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		8.62%17.10%23.79%25.97%-19.10%4.75%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-32.58%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%

Correlation

The correlation between BITSX and BITO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с BITSX:
BITSX с BITXBITSX с VTIBITSX с ITOTBITSX с FSKAXBITSX с XQQ.TOBITSX с GBTCBITSX с AGTHX
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

BITSX vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITSX
Ранг доходности на риск BITSX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITSX c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITSXBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-1.04

+2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
-1.56

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.83

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

-0.85

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

-1.45

+13.44

BITSX vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITSX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITSX и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITSX и BITO

Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSXBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-77.86%

+42.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-53.50%

+44.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-53.50%

+34.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-53.50%

+50.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-36.87%

+32.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

31.47%

-29.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BITSX и BITO

Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) составляет 4.88%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что BITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSXBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

13.03%

-8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

34.32%

-24.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

44.22%

-31.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

55.03%

-37.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

55.03%

-36.60%

Сравнение комиссий BITSX и BITO

BITSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITSX и BITO

Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности BITO в 73.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		73.86%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		1.04%1.10%1.24%1.42%1.59%1.53%1.47%2.11%2.44%2.14%1.51%

Часто задаваемые вопросы

BITSX and BITO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (13.03%) compared to BITSX (4.88%). In terms of maximum drawdown, BITSX dropped -34.97% vs BITO's -77.86%.

BITSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITSX и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор