Сравнение BITSX с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
BITSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BITSX и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITSX и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | -3.96% | 17.10% | 23.79% | 25.97% | -19.10% | 4.02% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BITSX показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
BITSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 13.59%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITSX и BITO
BITSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
BITSX vs. BITO — Ранг доходности на риск
BITSX
BITO
Сравнение BITSX c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITSX | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | -0.52 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | -0.50 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.94 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.42 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | -0.89 | +8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITSX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.52 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.08 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между BITSX и BITO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITSX и BITO
Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.42% | 1.59% | 1.53% | 1.47% | 2.11% | 2.44% | 2.14% | 1.51% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BITSX и BITO
Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITSX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -77.86% | +42.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -50.05% | +37.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -46.75% | +40.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -36.57% | +31.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 23.73% | -21.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITSX и BITO
Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) составляет 5.45%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что BITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITSX | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 12.84% | -7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 36.71% | -26.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 45.32% | -26.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 55.77% | -38.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 55.77% | -37.36% |