PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITSX с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITSX с BITO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITSX или BITO.

Корреляция

Корреляция между BITSX и BITO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITSX и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.30%
21.92%
BITSX
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITSX:

0.48

BITO:

0.63

Коэф-т Сортино

BITSX:

0.79

BITO:

1.24

Коэф-т Омега

BITSX:

1.12

BITO:

1.14

Коэф-т Кальмара

BITSX:

0.48

BITO:

1.11

Коэф-т Мартина

BITSX:

1.95

BITO:

2.52

Индекс Язвы

BITSX:

4.78%

BITO:

13.75%

Дневная вол-ть

BITSX:

19.53%

BITO:

55.08%

Макс. просадка

BITSX:

-34.97%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

BITSX:

-10.57%

BITO:

-12.75%

Доходность по периодам

С начала года, BITSX показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 0.30%.

BITSX

С начала года

-6.37%

1 месяц

-3.64%

6 месяцев

-4.72%

1 год

9.88%

5 лет

15.49%

10 лет

N/A

BITO

С начала года

0.30%

1 месяц

9.90%

6 месяцев

38.09%

1 год

38.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITSX и BITO

BITSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITO: 0.95%
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund
График комиссии BITSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITSX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITSX и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITSX
Ранг риск-скорректированной доходности BITSX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITSX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITSX c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITSX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BITSX: 0.48
BITO: 0.63
Коэффициент Сортино BITSX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITSX: 0.79
BITO: 1.24
Коэффициент Омега BITSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BITSX: 1.12
BITO: 1.14
Коэффициент Кальмара BITSX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BITSX: 0.48
BITO: 1.11
Коэффициент Мартина BITSX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BITSX: 1.95
BITO: 2.52

Показатель коэффициента Шарпа BITSX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITSX и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.63
BITSX
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITSX и BITO

Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности BITO в 66.60%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		1.06%1.24%1.42%1.59%1.07%1.40%1.82%1.99%1.70%1.39%0.74%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		66.60%61.58%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITSX и BITO

Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.57%
-12.75%
BITSX
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BITSX и BITO

Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) составляет 14.06%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что BITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.06%
16.62%
BITSX
BITO