PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITSX с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITSX с BITO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITSX или BITO.

Корреляция

Корреляция между BITSX и BITO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BITSX и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITSX:

0.67

BITO:

0.93

Коэф-т Сортино

BITSX:

1.12

BITO:

1.73

Коэф-т Омега

BITSX:

1.16

BITO:

1.20

Коэф-т Кальмара

BITSX:

0.73

BITO:

1.89

Коэф-т Мартина

BITSX:

2.75

BITO:

4.23

Индекс Язвы

BITSX:

5.15%

BITO:

13.91%

Дневная вол-ть

BITSX:

19.72%

BITO:

53.84%

Макс. просадка

BITSX:

-34.97%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

BITSX:

-3.35%

BITO:

-5.09%

Доходность по периодам

С начала года, BITSX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 9.10%.

BITSX

С начала года

1.19%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

1.25%

1 год

12.98%

5 лет

16.18%

10 лет

N/A

BITO

С начала года

9.10%

1 месяц

21.95%

6 месяцев

9.72%

1 год

45.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITSX и BITO

BITSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITSX и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITSX
Ранг риск-скорректированной доходности BITSX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITSX c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITSX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITSX и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITSX и BITO

Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности BITO в 57.73%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		1.25%1.24%1.42%1.59%1.07%1.40%1.82%1.99%1.70%1.39%0.74%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		57.73%61.58%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITSX и BITO

Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BITSX и BITO

Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) составляет 5.56%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что BITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...