PortfoliosLab logo
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0919361610

CUSIP

091936161

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

13 авг. 2015 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BITSX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) показал доход в 0.00% с начала года и 13.43% за последние 12 месяцев.


BITSX

С начала года

0.00%

1 месяц

10.41%

6 месяцев

-1.94%

1 год

13.43%

5 лет

16.82%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BITSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.17%-1.91%-5.85%-0.98%6.00%0.00%
20241.09%5.41%3.21%-4.37%4.69%3.11%1.90%2.18%2.05%-0.71%6.64%-3.07%23.79%
20236.89%-2.33%2.65%1.05%0.42%6.78%3.61%-1.89%-4.77%-2.68%9.34%5.32%25.97%
2022-5.85%-2.53%3.24%-8.97%-0.05%-8.38%9.40%-3.67%-9.31%8.25%5.18%-5.86%-19.09%
2021-0.45%3.13%3.57%5.16%0.45%2.48%1.70%2.82%-4.50%6.73%-1.51%3.39%24.92%
2020-0.13%-8.19%-13.74%13.15%5.34%2.25%5.72%7.25%-3.65%-2.11%12.12%4.43%20.68%
20198.54%3.50%1.51%3.93%-6.38%7.04%1.46%-2.05%1.73%2.22%3.77%2.60%30.68%
20185.24%-3.71%-2.08%0.41%2.84%0.61%3.35%3.48%0.14%-7.37%2.01%-9.72%-5.82%
20171.85%3.72%0.09%1.04%1.04%0.86%1.87%0.17%2.43%2.17%3.06%0.52%20.45%
2016-5.46%0.11%7.07%0.67%1.72%0.20%3.95%0.29%0.10%-2.18%4.51%1.82%12.94%
2015-5.10%-2.95%7.88%0.61%-2.14%-2.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BITSX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BITSX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.68
  • За 5 лет: 0.92
  • За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Total U.S. Stock Market Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.352015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.34$0.33$0.31$0.28$0.24$0.25$0.28$0.24$0.22$0.15$0.07

Дивидендный доход

1.27%1.24%1.42%1.59%1.07%1.40%1.82%1.99%1.70%1.39%0.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.11$0.33
2023$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.10$0.31
2022$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.09$0.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.08$0.24
2020$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.07$0.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.08$0.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.06$0.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.22
2016$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.06$0.15
2015$0.03$0.00$0.05$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund показал максимальную просадку в 34.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Total U.S. Stock Market Index Fund составляет 4.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.97%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.99%4 янв. 2022 г.18730 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.490
-20.53%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-19.29%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-13.91%18 авг. 2015 г.12311 февр. 2016 г.4619 апр. 2016 г.169

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...