Сравнение BITS с WGMI
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. BITS is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past 3 years, BITS returned 51.67%/yr vs 88.52%/yr for WGMI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности BITS и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 81.24%.
BITS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 51.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 81.24%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 261.44%
- 3 года*
- 88.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITS и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 2.11% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -72.78% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 81.24% | 72.47% | 23.54% | 304.08% | -83.48% |
Correlation
The correlation between BITS and WGMI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between BITS and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BITS и WGMI
Секторы
BITS
WGMI
Финансовые услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
BITS
WGMI
Технологии
BITS
WGMI
Сырьевые материалы
BITS
-
WGMI
-
Коммуникационные услуги
BITS
-
WGMI
Потребительский циклический сектор
BITS
-
WGMI
-
Потребительский защитный сектор
BITS
-
WGMI
-
Энергетика
BITS
-
WGMI
-
Здравоохранение
BITS
-
WGMI
-
Промышленность
BITS
-
WGMI
Недвижимость
BITS
-
WGMI
-
Коммунальные услуги
BITS
-
WGMI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. WGMI — Ранг доходности на риск
BITS
WGMI
Сравнение BITS c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITS | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 5.17 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 10.48 | -9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITS | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 3.48 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.30 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок BITS и WGMI
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, примерно равная максимальной просадке WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -85.76% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -50.94% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | -62.79% | +14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | -3.01% | -29.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.75% | -42.86% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 25.08% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и WGMI
Текущая волатильность для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) составляет 12.16%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что BITS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 18.90% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.38% | 55.08% | -14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.48% | 75.99% | -23.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.89% | 81.50% | -20.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 81.50% | -20.61% |
Сравнение комиссий BITS и WGMI
BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и WGMI
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.32% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and WGMI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (18.90%) compared to BITS (12.16%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs WGMI's -85.76%.
On 3-year performance, WGMI leads with 88.52% vs 51.67% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 12.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 88.52% return vs 51.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Global X and Valkyrie. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор