PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BITS с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с WGMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. BITS is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past 3 years, BITS returned 29.30%/yr vs 40.82%/yr for WGMI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.

Доходность

Сравнение доходности BITS и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность -11.52%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 25.69%.

BITS

1 день
-3.95%
1 месяц
-14.00%
6 месяцев
-24.25%
С начала года
-11.52%
1 год
-17.58%
3 года*
29.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

WGMI

1 день
-9.25%
1 месяц
-30.55%
6 месяцев
0.25%
С начала года
25.69%
1 год
83.80%
3 года*
40.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и WGMI

2026 (YTD)2025202420232022
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		-11.52%14.90%61.84%212.23%-72.62%
WGMI
CoinShares Bitcoin Miners ETF		25.69%72.47%23.54%304.08%-82.94%

Correlation

The correlation between BITS and WGMI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.90

The correlation between BITS and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

CoinShares Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с HODL
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT

Доходность на риск

BITS vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 66
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITSWGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
1.08

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.75

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.21

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.65

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

3.27

-3.89

BITS vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа WGMI равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITS и WGMI

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, примерно равная максимальной просадке WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и WGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-85.76%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-50.94%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

-62.79%

+14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.75%

-33.29%

-8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.59%

-42.11%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.63%

25.70%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и WGMI

Текущая волатильность для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) составляет 10.83%, в то время как у CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.31%. Это указывает на то, что BITS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

21.31%

-10.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.48%

56.58%

-16.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.29%

78.03%

-24.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.64%

81.56%

-20.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.64%

81.56%

-20.92%

Сравнение комиссий BITS и WGMI

BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и WGMI

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		25.72%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%
WGMI
CoinShares Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITS and WGMI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGMI has higher volatility (21.31%) compared to BITS (10.83%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs WGMI's -85.76%.

On 3-year performance, WGMI leads with 40.82% vs 29.30% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 40.82% return vs 29.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 0.00% for WGMI.

They also come from different issuers: Global X and CoinShares. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.75% for WGMI.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и WGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор