PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITS с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с WGMI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. BITS is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past 3 years, BITS returned 39.60%/yr vs 75.16%/yr for WGMI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.

Доходность

Сравнение доходности BITS и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 69.66%.

BITS

1 день
-1.72%
1 месяц
-16.55%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-10.76%
1 год
2.07%
3 года*
39.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

WGMI

1 день
-2.74%
1 месяц
0.15%
С начала года
69.66%
6 месяцев
55.30%
1 год
233.32%
3 года*
75.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и WGMI

2026 (YTD)2025202420232022
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		-7.46%14.90%61.84%212.23%-72.62%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		69.66%72.47%23.54%304.08%-82.94%

Correlation

The correlation between BITS and WGMI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.90

The correlation between BITS and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITCBITS с BITOBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с HODL
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT

Доходность на риск

BITS vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 99
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITSWGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
3.06

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
3.05

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

4.61

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

9.33

-9.25

BITS vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа WGMI равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITS и WGMI

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, примерно равная максимальной просадке WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и WGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-85.76%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-50.94%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

-62.79%

+14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.08%

-9.94%

-29.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.62%

-42.37%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.04%

25.13%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и WGMI

Текущая волатильность для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) составляет 15.20%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.80%. Это указывает на то, что BITS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.20%

21.80%

-6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.89%

55.06%

-14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.20%

76.83%

-23.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.86%

81.50%

-20.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.86%

81.50%

-20.64%

Сравнение комиссий BITS и WGMI

BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и WGMI

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 24.63%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		24.63%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITS and WGMI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGMI has higher volatility (21.80%) compared to BITS (15.20%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs WGMI's -85.76%.

On 3-year performance, WGMI leads with 75.16% vs 39.60% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 15.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 75.16% return vs 39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

BITS has the higher dividend yield at 24.63%, compared with 0.00% for WGMI.

They also come from different issuers: Global X and Valkyrie. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.75% for WGMI.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и WGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор