Сравнение BITS с QYLD
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BITS is a Cryptocurrency fund tracking the NONE, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITS returned 29.30%/yr vs 12.94%/yr for QYLD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITS charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности BITS и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -11.52%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 8.37%.
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам BITS и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -75.46% | -28.96% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.37% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | -0.04% |
Correlation
The correlation between BITS and QYLD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between BITS and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. QYLD — Ранг доходности на риск
BITS
QYLD
Сравнение BITS c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 4.25 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 21.84 | -22.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и QYLD
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -24.75% | -58.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -4.97% | -43.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | -19.06% | -29.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.75% | -2.33% | -39.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -3.81% | -38.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 0.97% | +27.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и QYLD
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 5.76% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.48% | 9.59% | +30.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.29% | 10.73% | +42.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 14.98% | +45.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 15.59% | +45.05% |
Сравнение комиссий BITS и QYLD
BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и QYLD
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%, что больше доходности QYLD в 11.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.63% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and QYLD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (10.83%) compared to QYLD (5.76%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs QYLD's -24.75%.
On 3-year performance, BITS leads with 29.30% vs 12.94% for QYLD. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITS has performed better with a 29.30% return vs 12.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 11.63% for QYLD.
BITS is categorized as Cryptocurrency, while QYLD is Nasdaq-100. BITS tracks NONE, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.60% for QYLD.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор