PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITS с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с BLOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) are both exchange-traded funds - BITS is a Cryptocurrency fund tracking the NONE, while BLOK is a Technology Equities fund actively managed by Amplify. BITS is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past 3 years, BITS returned 51.67%/yr vs 52.79%/yr for BLOK. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.71%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности BITS и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 15.78%.

BITS

1 день
-1.97%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.11%
6 месяцев
-9.62%
1 год
14.99%
3 года*
51.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLOK

1 день
-0.36%
1 месяц
4.79%
С начала года
15.78%
6 месяцев
5.09%
1 год
29.55%
3 года*
52.79%
5 лет*
11.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и BLOK

2026 (YTD)20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		2.11%14.90%61.84%212.23%-75.46%-29.31%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		15.78%32.64%53.12%99.62%-62.36%-22.75%

Correlation

The correlation between BITS and BLOK is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.91

The correlation between BITS and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITS и BLOK

Секторы
BITS
BLOK

Финансовые услуги

72.9%
55.3%

Технологии

27.1%
31.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITS
72.9%
BLOK
55.3%

Технологии

BITS
27.1%
BLOK
31.8%

Сырьевые материалы

BITS

-

BLOK

-

Коммуникационные услуги

BITS

-

BLOK
5.2%

Потребительский циклический сектор

BITS

-

BLOK
6.7%

Потребительский защитный сектор

BITS

-

BLOK

-

Энергетика

BITS

-

BLOK

-

Здравоохранение

BITS

-

BLOK

-

Промышленность

BITS

-

BLOK
1.0%

Недвижимость

BITS

-

BLOK
0.0%

Коммунальные услуги

BITS

-

BLOK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с FBTC
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

BITS vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITSBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
0.78

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.26

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

0.83

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

1.82

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITS vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа BLOK равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITSBLOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.78

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.48

-0.47

Просадки

Сравнение просадок BITS и BLOK

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-73.33%

-9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-35.64%

-12.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

-35.64%

-12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-10.48%

-22.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.75%

-26.07%

-16.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.76%

16.24%

+9.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и BLOK

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.16%

10.39%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.38%

28.54%

+11.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.48%

38.13%

+14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.89%

42.36%

+18.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.89%

38.96%

+21.93%

Сравнение комиссий BITS и BLOK

BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BLOK в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и BLOK

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%, что больше доходности BLOK в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		22.32%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%0.00%0.00%0.00%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.62%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BITS and BLOK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BITS has higher volatility (12.16%) compared to BLOK (10.39%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs BLOK's -73.33%.

On 3-year performance, BLOK leads with 52.79% vs 51.67% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 10.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BLOK has performed better with a 52.79% return vs 51.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.71% for BLOK.

BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 0.62% for BLOK.

BITS is categorized as Cryptocurrency, while BLOK is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.71% for BLOK.

BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор