Сравнение BITS с BITU
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BITS tracks the NONE while BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, BITS returned 14.99% vs -73.89% for BITU. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности BITS и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
BITS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 51.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITS и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 2.11% | 14.90% | 28.55% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between BITS and BITU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between BITS and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. BITU — Ранг доходности на риск
BITS
BITU
Сравнение BITS c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITS | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.84 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.92 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -1.48 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITS | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.85 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.37 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок BITS и BITU
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, примерно равная максимальной просадке BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -80.13% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -80.13% | +31.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.77% | -80.13% | +47.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.75% | -34.58% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 50.09% | -24.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и BITU
Текущая волатильность для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) составляет 12.16%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что BITS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 18.31% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.38% | 68.43% | -28.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.48% | 87.07% | -34.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.89% | 97.43% | -36.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 97.43% | -36.54% |
Сравнение комиссий BITS и BITU
BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и BITU
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.32% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and BITU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to BITS (12.16%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, BITS leads with 14.99% vs -73.89% for BITU. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 12.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a 14.99% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 22.32% for BITS.
BITS tracks NONE, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.95% for BITU.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор