PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BITS с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с BITU

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BITS tracks the NONE while BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, BITS returned -19.26% vs -79.53% for BITU. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for BITU.

Доходность

Сравнение доходности BITS и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность -12.17%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.54%.

BITS

1 день
-0.74%
1 месяц
-13.10%
6 месяцев
-26.43%
С начала года
-12.17%
1 год
-19.26%
3 года*
29.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITU

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.69%
6 месяцев
-62.99%
С начала года
-56.54%
1 год
-79.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и BITU

2026 (YTD)20252024
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		-12.17%14.90%22.02%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-56.54%-37.07%41.85%

Correlation

The correlation between BITS and BITU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.87

The correlation between BITS and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с HODL
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

BITS vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 77
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITSBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-0.90

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
-1.80

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.80

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.95

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

-1.39

+0.72

BITS vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITS и BITU

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, примерно равная максимальной просадке BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-83.45%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-83.45%

+35.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.18%

-80.56%

+38.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.59%

-36.87%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.75%

57.11%

-28.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и BITU

Текущая волатильность для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) составляет 10.82%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.12%. Это указывает на то, что BITS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

21.12%

-10.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.42%

69.71%

-29.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.19%

88.06%

-34.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.62%

96.65%

-36.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.62%

96.65%

-36.03%

Сравнение комиссий BITS и BITU

BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и BITU

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.91%, что меньше доходности BITU в 88.74%

ПозицияTTM20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		25.91%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		88.74%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITS and BITU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (21.12%) compared to BITS (10.82%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs BITU's -83.45%.

On 1-year performance, BITS leads with -19.26% vs -79.53% for BITU. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 10.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITS has performed better with a -19.26% return vs -79.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.

BITU has the higher dividend yield at 88.74%, compared with 25.91% for BITS.

BITS tracks NONE, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.95% for BITU.

BITS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор