PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITS с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с BITQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - BITS is a Cryptocurrency fund tracking the NONE, while BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITS returned 51.67%/yr vs 60.76%/yr for BITQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BITS charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности BITS и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 37.93%.

BITS

1 день
-1.97%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.11%
6 месяцев
-9.62%
1 год
14.99%
3 года*
51.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и BITQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		2.11%14.90%61.84%212.23%-75.46%-29.31%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%18.00%46.97%246.83%-83.86%-31.88%

Correlation

The correlation between BITS and BITQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.93

The correlation between BITS and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITS и BITQ

Секторы
BITS
BITQ

Финансовые услуги

72.9%
67.1%

Технологии

27.1%
28.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITS
72.9%
BITQ
67.1%

Технологии

BITS
27.1%
BITQ
28.1%

Сырьевые материалы

BITS

-

BITQ

-

Коммуникационные услуги

BITS

-

BITQ

-

Потребительский циклический сектор

BITS

-

BITQ
4.8%

Потребительский защитный сектор

BITS

-

BITQ

-

Энергетика

BITS

-

BITQ

-

Здравоохранение

BITS

-

BITQ

-

Промышленность

BITS

-

BITQ

-

Недвижимость

BITS

-

BITQ

-

Коммунальные услуги

BITS

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с FBTC
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

BITS vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITSBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
0.97

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.57

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

1.20

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

2.53

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITS vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа BITQ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITSBITQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.97

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.07

-0.06

Просадки

Сравнение просадок BITS и BITQ

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-90.32%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-44.99%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

-51.22%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-15.21%

-17.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.75%

-52.77%

+10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.76%

21.33%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и BITQ

Текущая волатильность для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) составляет 12.16%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что BITS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.16%

14.24%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.38%

42.58%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.48%

55.93%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.89%

67.18%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.89%

67.21%

-6.32%

Сравнение комиссий BITS и BITQ

BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и BITQ

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		22.32%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BITS and BITQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BITQ has higher volatility (14.24%) compared to BITS (12.16%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs BITQ's -90.32%.

On 3-year performance, BITQ leads with 60.76% vs 51.67% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 12.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITQ has performed better with a 60.76% return vs 51.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 0.00% for BITQ.

BITS is categorized as Cryptocurrency, while BITQ is Technology Equities. BITS tracks NONE, while BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. They also come from different issuers: Global X and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.85% for BITQ.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор