PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITQ с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BITQTQQQ
Дох-ть с нач. г.49.70%57.21%
Дох-ть за 1 год136.89%104.85%
Дох-ть за 3 года-17.11%-1.51%
Коэф-т Шарпа2.012.13
Коэф-т Сортино2.662.48
Коэф-т Омега1.301.34
Коэф-т Кальмара1.741.97
Коэф-т Мартина7.848.92
Индекс Язвы17.46%12.40%
Дневная вол-ть68.08%51.95%
Макс. просадка-90.32%-81.66%
Текущая просадка-46.93%-8.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BITQ и TQQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и TQQQ

С начала года, BITQ показывает доходность 49.70%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 57.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55.06%
35.13%
BITQ
TQQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BITQ и TQQQ

BITQ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.


TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии BITQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BITQ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BITQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITQ, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BITQ, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BITQ, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BITQ, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BITQ, с текущим значением в 7.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.84
TQQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TQQQ, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TQQQ, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TQQQ, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TQQQ, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.92

Сравнение коэффициента Шарпа BITQ и TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.13
BITQ
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и TQQQ

Дивидендная доходность BITQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности TQQQ в 1.21%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
1.01%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.21%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок BITQ и TQQQ

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-46.93%
-8.01%
BITQ
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и TQQQ

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 23.51% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 15.03%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.51%
15.03%
BITQ
TQQQ