PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITQ с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с TDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - BITQ tracks the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BITQ returned 4.91%/yr vs 13.78%/yr for TDV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 37.93%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 22.23%.

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITQ и TDV

2026 (YTD)20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%18.00%46.97%246.83%-83.86%-7.06%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%16.05%9.72%27.29%-15.94%21.29%

Correlation

The correlation between BITQ and TDV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.56

The correlation between BITQ and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITQ и TDV

Секторы
BITQ
TDV

Финансовые услуги

67.1%
4.7%

Технологии

28.1%
90.2%

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITQ
67.1%
TDV
4.7%

Технологии

BITQ
28.1%
TDV
90.2%

Потребительский циклический сектор

BITQ
4.8%
TDV

-

Сырьевые материалы

BITQ

-

TDV

-

Коммуникационные услуги

BITQ

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

TDV

-

Энергетика

BITQ

-

TDV

-

Здравоохранение

BITQ

-

TDV

-

Промышленность

BITQ

-

TDV
5.1%

Недвижимость

BITQ

-

TDV

-

Коммунальные услуги

BITQ

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

BITQ vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITQTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.01

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.73

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

3.63

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

12.54

-10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITQ vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа TDV равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITQTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.01

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.68

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.75

-0.68

Просадки

Сравнение просадок BITQ и TDV

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-32.78%

-57.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-9.55%

-35.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

-22.51%

-28.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

-25.11%

-65.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-1.12%

-14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.77%

-5.36%

-47.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.33%

2.76%

+18.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и TDV

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.24%

5.05%

+9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.58%

12.73%

+29.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.93%

17.25%

+38.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.18%

20.44%

+46.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.21%

23.20%

+44.01%

Сравнение комиссий BITQ и TDV

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и TDV

BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

BITQ and TDV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (14.24%) compared to TDV (5.05%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs TDV's -32.78%.

On 5-year performance, TDV leads with 13.78% vs 4.91% for BITQ. On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDV has performed better with a 13.78% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

TDV has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for BITQ.

BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.66% for TDV.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор