Сравнение BITQ с IMST
BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and IMST (Bitwise Funds Trust) are both exchange-traded funds - BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. BITQ is passively managed, while IMST is actively managed. Over the past year, BITQ returned 49.39% vs -66.17% for IMST. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for IMST.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и IMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность 34.62%, что значительно выше, чем у IMST с доходностью -25.05%.
BITQ
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 34.62%
- 6 месяцев
- 25.61%
- 1 год
- 49.39%
- 3 года*
- 53.03%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -26.67%
- С начала года
- -25.05%
- 6 месяцев
- -27.13%
- 1 год
- -66.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITQ и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 34.62% | 52.37% |
IMST Bitwise Funds Trust | -25.05% | -46.36% |
Correlation
The correlation between BITQ and IMST is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between BITQ and IMST has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITQ vs. IMST — Ранг доходности на риск
BITQ
IMST
Сравнение BITQ c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITQ | IMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.77 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.94 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -1.36 | +3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITQ и IMST
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки IMST в -70.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и IMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITQ | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -70.68% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | -70.68% | +25.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -70.68% | +53.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.52% | -36.57% | -15.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 48.73% | -27.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и IMST
Текущая волатильность для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) составляет 16.45%, в то время как у Bitwise Funds Trust (IMST) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что BITQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITQ | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 17.47% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.05% | 44.16% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 58.04% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.32% | 59.62% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.24% | 59.62% | +7.62% |
Сравнение комиссий BITQ и IMST
BITQ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITQ и IMST
BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 251.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
IMST Bitwise Funds Trust | 251.60% | 195.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITQ and IMST have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (17.47%) compared to BITQ (16.45%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs IMST's -70.68%.
On 1-year performance, BITQ leads with 49.39% vs -66.17% for IMST. On fees, BITQ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 16.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITQ has performed better with a 49.39% return vs -66.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 251.60%, compared with 0.00% for BITQ.
BITQ is categorized as Blockchain, while IMST is Derivative Income. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.99% for IMST.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITQ и IMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор