PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITQ с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с HTUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both exchange-traded funds - BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while HTUS is a Long-Short fund actively managed by Exchange Traded Concepts. BITQ is passively managed, while HTUS is actively managed. Over the past 5 years, BITQ returned 5.19%/yr vs 15.35%/yr for HTUS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 39.79%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью 11.33%.

BITQ

1 день
-2.21%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.79%
6 месяцев
21.39%
1 год
60.30%
3 года*
58.56%
5 лет*
5.19%
10 лет*
—

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITQ и HTUS

2026 (YTD)20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		39.79%18.00%46.97%246.83%-83.86%-7.06%
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%30.11%-13.00%15.93%

Correlation

The correlation between BITQ and HTUS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.49

The correlation between BITQ and HTUS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITQ и HTUS

Секторы
BITQ
HTUS

Финансовые услуги

67.1%
11.8%

Технологии

28.1%
35.6%

Потребительский циклический сектор

4.8%
10.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

BITQ
67.1%
HTUS
11.8%

Технологии

BITQ
28.1%
HTUS
35.6%

Потребительский циклический сектор

BITQ
4.8%
HTUS
10.1%

Сырьевые материалы

BITQ

-

HTUS
1.8%

Коммуникационные услуги

BITQ

-

HTUS
11.2%

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

HTUS
4.9%

Энергетика

BITQ

-

HTUS
3.5%

Здравоохранение

BITQ

-

HTUS
8.5%

Промышленность

BITQ

-

HTUS
8.3%

Недвижимость

BITQ

-

HTUS
1.9%

Коммунальные услуги

BITQ

-

HTUS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Hull Tactical US ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с BITWBITQ с WGMIBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE
Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV

Доходность на риск

BITQ vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITQHTUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.53

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.71

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.50

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

3.35

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

17.27

-14.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITQ vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа HTUS равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITQHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.53

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.81

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.58

-0.51

Просадки

Сравнение просадок BITQ и HTUS

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и HTUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-47.50%

-42.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-8.68%

-36.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

-24.41%

-26.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

-24.41%

-65.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.06%

-0.55%

-13.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.80%

-4.06%

-48.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.32%

1.68%

+19.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и HTUS

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.73%

2.47%

+12.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.74%

9.39%

+33.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.05%

11.50%

+44.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.17%

19.03%

+48.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.23%

21.45%

+45.78%

Сравнение комиссий BITQ и HTUS

BITQ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и HTUS

BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%

Часто задаваемые вопросы

BITQ and HTUS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (14.73%) compared to HTUS (2.47%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs HTUS's -47.50%.

On 5-year performance, HTUS leads with 15.35% vs 5.19% for BITQ. On fees, BITQ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HTUS has performed better with a 15.35% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.

HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 0.00% for BITQ.

BITQ is categorized as Technology Equities, while HTUS is Long-Short. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.97% for HTUS.

HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и HTUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор