Сравнение BITQ с CEFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).
BITQ и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BITQ и CEFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITQ и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | -5.37% | 18.00% | 46.97% | 246.83% | -83.86% | -7.06% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | -0.33% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью -0.33%.
BITQ
- 1 день
- 5.90%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -24.77%
- 1 год
- 55.35%
- 3 года*
- 48.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITQ и CEFS
BITQ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.
Доходность на риск
BITQ vs. CEFS — Ранг доходности на риск
BITQ
CEFS
Сравнение BITQ c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITQ | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.54 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.43 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 6.94 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITQ | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.70 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между BITQ и CEFS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITQ и CEFS
BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 8.01% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок BITQ и CEFS
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и CEFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITQ | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -38.99% | -51.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | -9.80% | -35.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.83% | -3.75% | -38.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.87% | -3.73% | -50.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.73% | 2.02% | +17.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и CEFS
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 17.97% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITQ | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.97% | 4.75% | +13.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.99% | 7.46% | +38.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.04% | 13.15% | +45.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.79% | 12.99% | +54.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.79% | 15.38% | +52.41% |