PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITQ с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с CEFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. BITQ is passively managed, while CEFS is actively managed. Over the past 5 years, BITQ returned 5.19%/yr vs 13.85%/yr for CEFS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BITQ charges 0.85%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 39.79%, что значительно выше, чем у CEFS с доходностью 13.75%.

BITQ

1 день
-2.21%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.79%
6 месяцев
21.39%
1 год
60.30%
3 года*
58.56%
5 лет*
5.19%
10 лет*
—

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITQ и CEFS

2026 (YTD)20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		39.79%18.00%46.97%246.83%-83.86%-7.06%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%20.99%-7.08%8.25%

Correlation

The correlation between BITQ and CEFS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.44

Сравнение распределения секторов BITQ и CEFS

Секторы
BITQ
CEFS

Финансовые услуги

67.1%
48.9%

Технологии

28.1%
12.4%

Потребительский циклический сектор

4.8%
3.3%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

11.2%

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

6.7%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

4.2%

Финансовые услуги

BITQ
67.1%
CEFS
48.9%

Технологии

BITQ
28.1%
CEFS
12.4%

Потребительский циклический сектор

BITQ
4.8%
CEFS
3.3%

Сырьевые материалы

BITQ

-

CEFS
1.6%

Коммуникационные услуги

BITQ

-

CEFS
4.1%

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

CEFS
1.8%

Энергетика

BITQ

-

CEFS
11.2%

Здравоохранение

BITQ

-

CEFS
4.6%

Промышленность

BITQ

-

CEFS
6.7%

Недвижимость

BITQ

-

CEFS
1.2%

Коммунальные услуги

BITQ

-

CEFS
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с BITWBITQ с WGMIBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

BITQ vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITQCEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.53

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.71

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

4.43

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

17.26

-14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITQ vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITQCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.53

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

1.06

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.79

-0.72

Просадки

Сравнение просадок BITQ и CEFS

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-38.99%

-51.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-5.67%

-39.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

-13.37%

-37.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

-16.85%

-73.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.06%

-0.51%

-13.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.80%

-3.67%

-49.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.32%

1.45%

+19.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и CEFS

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.73%

3.37%

+11.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.74%

8.56%

+34.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.05%

9.95%

+46.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.17%

13.08%

+54.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.23%

15.33%

+51.90%

Сравнение комиссий BITQ и CEFS

BITQ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и CEFS

BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%

Часто задаваемые вопросы

BITQ and CEFS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (14.73%) compared to CEFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs CEFS's -38.99%.

On 5-year performance, CEFS leads with 13.85% vs 5.19% for BITQ. On fees, BITQ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CEFS has performed better with a 13.85% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

CEFS has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.00% for BITQ.

BITQ is categorized as Technology Equities, while CEFS is Event Driven. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 1.29% for CEFS.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор