PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITQ с BITS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с BITS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while BITS is a Cryptocurrency fund tracking the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITQ returned 60.76%/yr vs 51.67%/yr for BITS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for BITS.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и BITS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 37.93%, что значительно выше, чем у BITS с доходностью 2.11%.

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

BITS

1 день
-1.97%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.11%
6 месяцев
-9.62%
1 год
14.99%
3 года*
51.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITQ и BITS

2026 (YTD)20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%18.00%46.97%246.83%-83.86%-31.88%
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		2.11%14.90%61.84%212.23%-75.46%-29.31%

Correlation

The correlation between BITQ and BITS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.93

The correlation between BITQ and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITQ и BITS

Секторы
BITQ
BITS

Финансовые услуги

67.1%
72.9%

Технологии

28.1%
27.1%

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITQ
67.1%
BITS
72.9%

Технологии

BITQ
28.1%
BITS
27.1%

Потребительский циклический сектор

BITQ
4.8%
BITS

-

Сырьевые материалы

BITQ

-

BITS

-

Коммуникационные услуги

BITQ

-

BITS

-

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

BITS

-

Энергетика

BITQ

-

BITS

-

Здравоохранение

BITQ

-

BITS

-

Промышленность

BITQ

-

BITS

-

Недвижимость

BITQ

-

BITS

-

Коммунальные услуги

BITQ

-

BITS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE
Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с FBTC

Доходность на риск

BITQ vs. BITS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c BITS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITQBITSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.29

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
0.76

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

0.31

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

0.58

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITQ vs. BITS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа BITS равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и BITS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITQBITSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.29

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.01

+0.06

Просадки

Сравнение просадок BITQ и BITS

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и BITS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQBITSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-83.11%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-48.38%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

-48.38%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-32.77%

+17.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.77%

-42.75%

-10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.33%

25.76%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и BITS

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) с волатильностью 12.16%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQBITSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.24%

12.16%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.58%

40.38%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.93%

52.48%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.18%

60.89%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.21%

60.89%

+6.32%

Сравнение комиссий BITQ и BITS

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и BITS

BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		22.32%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BITQ and BITS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BITQ has higher volatility (14.24%) compared to BITS (12.16%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs BITS's -83.11%.

On 3-year performance, BITQ leads with 60.76% vs 51.67% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 12.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITQ has performed better with a 60.76% return vs 51.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 0.00% for BITQ.

BITQ is categorized as Technology Equities, while BITS is Cryptocurrency. BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Global X. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.65% for BITS.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и BITS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор