Сравнение BITQ с BITS
BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while BITS is a Cryptocurrency fund tracking the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITQ returned 30.52%/yr vs 29.30%/yr for BITS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у BITS с доходностью -11.52%.
BITQ
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -18.31%
- 6 месяцев
- -2.90%
- С начала года
- 13.42%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITQ и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 13.42% | 18.00% | 46.97% | 246.83% | -83.86% | -34.52% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -75.46% | -28.96% |
Correlation
The correlation between BITQ and BITS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between BITQ and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITQ vs. BITS — Ранг доходности на риск
BITQ
BITS
Сравнение BITQ c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITQ | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.36 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | -0.62 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITQ и BITS
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITQ | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -83.11% | -7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | -48.38% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.22% | -48.38% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.28% | -41.75% | +11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.19% | -42.59% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 28.63% | -6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и BITS
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITQ | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.17% | 10.83% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.73% | 40.48% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.27% | 53.29% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.33% | 60.64% | +6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.03% | 60.64% | +6.39% |
Сравнение комиссий BITQ и BITS
BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITQ и BITS
BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BITQ and BITS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITQ has higher volatility (12.17%) compared to BITS (10.83%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs BITS's -83.11%.
On 3-year performance, BITQ leads with 30.52% vs 29.30% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITQ has performed better with a 30.52% return vs 29.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.
BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 0.00% for BITQ.
BITQ is categorized as Blockchain, while BITS is Cryptocurrency. BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: Bitwise and Global X. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.65% for BITS.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITQ и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор