PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITO с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITO с XYLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. BITO is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past 3 years, BITO returned 26.35%/yr vs 11.00%/yr for XYLD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BITO charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности BITO и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -28.44%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 4.83%.

BITO

1 день
0.12%
1 месяц
-22.17%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-30.74%
1 год
-41.98%
3 года*
26.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
0.57%
1 месяц
1.15%
С начала года
4.83%
6 месяцев
6.01%
1 год
17.00%
3 года*
11.00%
5 лет*
7.61%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITO и XYLD

2026 (YTD)20252024202320222021
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.83%8.02%19.49%11.10%-12.05%2.10%

Correlation

The correlation between BITO and XYLD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.37

The correlation between BITO and XYLD shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BITO и XYLD

Секторы
BITO
XYLD

Финансовые услуги

64.9%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

BITO
64.9%
XYLD
11.8%

Сырьевые материалы

BITO

-

XYLD
1.8%

Коммуникационные услуги

BITO

-

XYLD
11.2%

Потребительский циклический сектор

BITO

-

XYLD
10.2%

Потребительский защитный сектор

BITO

-

XYLD
4.9%

Энергетика

BITO

-

XYLD
3.5%

Здравоохранение

BITO

-

XYLD
8.5%

Промышленность

BITO

-

XYLD
8.3%

Недвижимость

BITO

-

XYLD
1.9%

Технологии

BITO

-

XYLD
35.6%

Коммунальные услуги

BITO

-

XYLD
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

BITO vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITO c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITOXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.46

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
3.49

-4.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.57

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

3.16

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

16.57

-17.98

BITO vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITO и XYLD

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITOXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-33.46%

-44.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.10%

-5.29%

-47.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.10%

-15.53%

-37.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.64%

-0.29%

-50.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.79%

-3.71%

-33.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.32%

1.01%

+29.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и XYLD

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITOXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

2.17%

+9.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.20%

5.71%

+28.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.88%

6.79%

+37.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.07%

11.25%

+43.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.07%

14.22%

+40.85%

Сравнение комиссий BITO и XYLD

BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и XYLD

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%, что больше доходности XYLD в 10.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.53%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

BITO and XYLD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (11.73%) compared to XYLD (2.17%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs XYLD's -33.46%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.35% vs 11.00% for XYLD. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.35% return vs 11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 10.53% for XYLD.

BITO is categorized as Cryptocurrency, while XYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITO и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор