PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITO с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITO с WGMI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BITO returned 22.23%/yr vs 78.99%/yr for WGMI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.

Доходность

Сравнение доходности BITO и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 60.94%.

BITO

1 день
-4.97%
1 месяц
-26.17%
С начала года
-32.00%
6 месяцев
-33.58%
1 год
-43.17%
3 года*
22.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

WGMI

1 день
-11.20%
1 месяц
1.37%
С начала года
60.94%
6 месяцев
35.27%
1 год
238.41%
3 года*
78.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITO и WGMI

2026 (YTD)2025202420232022
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-32.00%-11.19%104.45%137.33%-62.64%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		60.94%72.47%23.54%304.08%-83.48%

Correlation

The correlation between BITO and WGMI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.68

The correlation between BITO and WGMI shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BITO и WGMI

Секторы
BITO
WGMI

Финансовые услуги

68.5%
51.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

45.9%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

BITO
68.5%
WGMI
51.3%

Сырьевые материалы

BITO

-

WGMI

-

Коммуникационные услуги

BITO

-

WGMI
1.2%

Потребительский циклический сектор

BITO

-

WGMI

-

Потребительский защитный сектор

BITO

-

WGMI

-

Энергетика

BITO

-

WGMI

-

Здравоохранение

BITO

-

WGMI

-

Промышленность

BITO

-

WGMI
0.5%

Недвижимость

BITO

-

WGMI

-

Технологии

BITO

-

WGMI
45.9%

Коммунальные услуги

BITO

-

WGMI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT

Доходность на риск

BITO vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITO c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITOWGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
3.14

-4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
3.10

-4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

4.71

-5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

9.55

-11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITO vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа WGMI равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITOWGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

3.14

-4.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.26

-0.38

Просадки

Сравнение просадок BITO и WGMI

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и WGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITOWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-85.76%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.10%

-50.94%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.10%

-62.79%

+9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.10%

-13.87%

-39.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.76%

-42.84%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.46%

25.10%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и WGMI

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 9.76%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 20.80%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITOWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

20.80%

-11.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.97%

56.30%

-22.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.86%

76.64%

-32.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.13%

81.65%

-26.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

81.65%

-26.52%

Сравнение комиссий BITO и WGMI

BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и WGMI

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		73.23%78.29%61.59%15.14%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%

Часто задаваемые вопросы

BITO and WGMI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGMI has higher volatility (20.80%) compared to BITO (9.76%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs WGMI's -85.76%.

On 3-year performance, WGMI leads with 78.99% vs 22.23% for BITO. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 78.99% return vs 22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 0.00% for WGMI.

They also come from different issuers: ProShares and Valkyrie. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.75% for WGMI.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITO и WGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор