Сравнение BITO с WGMI
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BITO returned 17.05%/yr vs 75.16%/yr for WGMI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности BITO и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 69.66%.
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 69.66%
- 6 месяцев
- 55.30%
- 1 год
- 233.32%
- 3 года*
- 75.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -62.52% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 69.66% | 72.47% | 23.54% | 304.08% | -82.94% |
Correlation
The correlation between BITO and WGMI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between BITO and WGMI shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. WGMI — Ранг доходности на риск
BITO
WGMI
Сравнение BITO c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.37 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 4.61 | -5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 9.33 | -10.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и WGMI
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -85.76% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.01% | -50.94% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | -62.79% | +8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.01% | -9.94% | -44.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.89% | -42.37% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.65% | 25.13% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и WGMI
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 12.96%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.80%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 21.80% | -8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.32% | 55.06% | -20.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 76.83% | -32.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.00% | 81.50% | -26.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.00% | 81.50% | -26.50% |
Сравнение комиссий BITO и WGMI
BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и WGMI
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 74.68%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and WGMI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.80%) compared to BITO (12.96%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs WGMI's -85.76%.
On 3-year performance, WGMI leads with 75.16% vs 17.05% for BITO. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 75.16% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: ProShares and Valkyrie. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор