Сравнение BITO с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
BITO и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BITO и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITO и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 16.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -22.79%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITO и UPRO
BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
BITO vs. UPRO — Ранг доходности на риск
BITO
UPRO
Сравнение BITO c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 0.63 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | 1.21 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.18 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.06 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 4.22 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.63 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.60 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между BITO и UPRO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и UPRO
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок BITO и UPRO
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITO | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -76.82% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.05% | -33.38% | -16.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.75% | -18.68% | -28.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.57% | -14.53% | -22.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 8.41% | +15.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 12.84%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITO | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 16.04% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 28.48% | +8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 54.36% | -9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.77% | 50.34% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.77% | 53.69% | +2.08% |