PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITO с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BITO и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITO и UPRO


2026 (YTD)20252024202320222021
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-22.79%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%16.39%

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -22.79%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -14.14%.


BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
10 лет*

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Bitcoin Strategy ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий BITO и UPRO

BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

BITO vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITO c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BITOUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.52

0.63

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.50

1.21

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.18

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.06

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

4.22

-5.10

BITO vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BITOUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

0.63

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.60

-0.67

Корреляция

Корреляция между BITO и UPRO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и UPRO

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%, что больше доходности UPRO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
80.47%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок BITO и UPRO

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


BITOUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-76.82%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.05%

-33.38%

-16.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.75%

-18.68%

-28.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.57%

-14.53%

-22.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.73%

8.41%

+15.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 12.84%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BITOUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

16.04%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.71%

28.48%

+8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.32%

54.36%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.77%

50.34%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.77%

53.69%

+2.08%