PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITO с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITO с UPRO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. BITO is actively managed, while UPRO is passively managed. Over the past 3 years, BITO returned 22.23%/yr vs 49.00%/yr for UPRO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BITO charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности BITO и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 19.07%.

BITO

1 день
-4.97%
1 месяц
-26.17%
С начала года
-32.00%
6 месяцев
-33.58%
1 год
-43.17%
3 года*
22.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

UPRO

1 день
-7.90%
1 месяц
0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
17.12%
1 год
71.21%
3 года*
49.00%
5 лет*
21.38%
10 лет*
28.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITO и UPRO

2026 (YTD)20252024202320222021
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-32.00%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		19.07%31.88%63.57%68.53%-56.84%16.39%

Correlation

The correlation between BITO and UPRO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.42

The correlation between BITO and UPRO shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BITO и UPRO

Секторы
BITO
UPRO

Финансовые услуги

68.5%
28.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

BITO
68.5%
UPRO
28.8%

Сырьевые материалы

BITO

-

UPRO
0.8%

Коммуникационные услуги

BITO

-

UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

BITO

-

UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

BITO

-

UPRO
2.0%

Энергетика

BITO

-

UPRO
1.4%

Здравоохранение

BITO

-

UPRO
3.8%

Промышленность

BITO

-

UPRO
3.4%

Недвижимость

BITO

-

UPRO
0.8%

Технологии

BITO

-

UPRO
17.8%

Коммунальные услуги

BITO

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

BITO vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITO c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITOUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.98

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.42

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.32

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.67

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

11.23

-12.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITO vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITOUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

1.98

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.64

-0.76

Просадки

Сравнение просадок BITO и UPRO

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITOUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-76.82%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.10%

-26.78%

-26.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.10%

-48.87%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.10%

-8.84%

-44.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.76%

-14.41%

-22.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.46%

6.36%

+23.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 9.76%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITOUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

11.42%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.97%

27.90%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.86%

36.26%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.13%

50.42%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

53.79%

+1.34%

Сравнение комиссий BITO и UPRO

BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и UPRO

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, что больше доходности UPRO в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		73.23%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.73%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

BITO and UPRO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (11.42%) compared to BITO (9.76%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs UPRO's -76.82%.

On 3-year performance, UPRO leads with 49.00% vs 22.23% for BITO. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UPRO has performed better with a 49.00% return vs 22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 0.73% for UPRO.

BITO is categorized as Cryptocurrency, while UPRO is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITO и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор