PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITO с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITO с SSO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. BITO is actively managed, while SSO is passively managed. Over the past 3 years, BITO returned 22.23%/yr vs 35.45%/yr for SSO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BITO charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности BITO и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 13.96%.

BITO

1 день
-4.97%
1 месяц
-26.17%
С начала года
-32.00%
6 месяцев
-33.58%
1 год
-43.17%
3 года*
22.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

SSO

1 день
-5.20%
1 месяц
0.38%
С начала года
13.96%
6 месяцев
12.89%
1 год
47.43%
3 года*
35.45%
5 лет*
18.52%
10 лет*
23.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITO и SSO

2026 (YTD)20252024202320222021
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-32.00%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%
SSO
ProShares Ultra S&P500		13.96%26.19%43.48%46.65%-38.98%11.04%

Correlation

The correlation between BITO and SSO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.42

The correlation between BITO and SSO shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BITO и SSO

Секторы
BITO
SSO

Финансовые услуги

68.5%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

BITO
68.5%
SSO
11.8%

Сырьевые материалы

BITO

-

SSO
1.8%

Коммуникационные услуги

BITO

-

SSO
11.2%

Потребительский циклический сектор

BITO

-

SSO
10.1%

Потребительский защитный сектор

BITO

-

SSO
4.9%

Энергетика

BITO

-

SSO
3.5%

Здравоохранение

BITO

-

SSO
8.5%

Промышленность

BITO

-

SSO
8.3%

Недвижимость

BITO

-

SSO
1.9%

Технологии

BITO

-

SSO
35.6%

Коммунальные услуги

BITO

-

SSO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

BITO vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITO c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITOSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.97

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.52

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.34

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.62

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

11.48

-12.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITO vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITOSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

1.97

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.41

-0.53

Просадки

Сравнение просадок BITO и SSO

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITOSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-84.67%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.10%

-18.17%

-34.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.10%

-35.21%

-17.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.10%

-5.87%

-47.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.76%

-19.56%

-17.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.46%

4.14%

+25.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и SSO

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITOSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

7.51%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.97%

18.60%

+15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.86%

24.19%

+19.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.13%

33.71%

+21.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

35.92%

+19.21%

Сравнение комиссий BITO и SSO

BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и SSO

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, что больше доходности SSO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		73.23%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.65%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

BITO and SSO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.76%) compared to SSO (7.51%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs SSO's -84.67%.

On 3-year performance, SSO leads with 35.45% vs 22.23% for BITO. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SSO has performed better with a 35.45% return vs 22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 0.65% for SSO.

BITO is categorized as Cryptocurrency, while SSO is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITO и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор