Сравнение BITO с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
BITO и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BITO и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITO и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -19.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -22.79%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%.
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITO и SQQQ
И BITO, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BITO vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
BITO
SQQQ
Сравнение BITO c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.84 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | -1.14 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.76 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.87 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.84 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.85 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между BITO и SQQQ составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и SQQQ
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%, что больше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок BITO и SQQQ
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITO | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -100.00% | +22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.05% | -75.23% | +25.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.75% | -100.00% | +53.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.57% | -92.32% | +55.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 65.40% | -41.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 12.84%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITO | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 19.98% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 38.23% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 67.38% | -22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.77% | 66.65% | -10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.77% | 65.97% | -10.20% |