PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITO с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITO с SQQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). BITO is actively managed, while SQQQ is passively managed. Over the past 3 years, BITO returned 22.23%/yr vs -53.94%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BITO и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -36.44%.

BITO

1 день
-4.97%
1 месяц
-26.17%
С начала года
-32.00%
6 месяцев
-33.58%
1 год
-43.17%
3 года*
22.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
14.38%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-36.44%
6 месяцев
-33.01%
1 год
-60.16%
3 года*
-53.94%
5 лет*
-47.62%
10 лет*
-55.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITO и SQQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-32.00%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-36.44%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-19.95%

Correlation

The correlation between BITO and SQQQ is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.43

The correlation between BITO and SQQQ shifts across timeframes, from -0.50 (1 year) to -0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BITO и SQQQ

Секторы
BITO
SQQQ

Финансовые услуги

68.5%
97.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITO
68.5%
SQQQ
97.1%

Сырьевые материалы

BITO

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

BITO

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

BITO

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

BITO

-

SQQQ

-

Энергетика

BITO

-

SQQQ

-

Здравоохранение

BITO

-

SQQQ

-

Промышленность

BITO

-

SQQQ

-

Недвижимость

BITO

-

SQQQ

-

Технологии

BITO

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

BITO

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

BITO vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITO c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITOSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
-1.21

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
-2.23

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.77

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.92

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-1.68

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITO vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQQQ равному -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITOSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

-1.21

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.87

+0.75

Просадки

Сравнение просадок BITO и SQQQ

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITOSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-100.00%

+22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.10%

-65.71%

+12.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.10%

-92.38%

+39.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.10%

-100.00%

+46.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.76%

-92.40%

+55.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.46%

36.16%

-6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 9.76%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.18%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITOSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

19.18%

-9.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.97%

39.01%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.86%

50.01%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.13%

66.90%

-11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

66.26%

-11.13%

Сравнение комиссий BITO и SQQQ

И BITO, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и SQQQ

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, что больше доходности SQQQ в 10.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		73.23%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.74%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

BITO and SQQQ have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (19.18%) compared to BITO (9.76%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs SQQQ's -100.00%.

On 3-year performance, BITO leads with 22.23% vs -53.94% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 22.23% return vs -53.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITO and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 10.74% for SQQQ.

BITO is categorized as Cryptocurrency, while SQQQ is Leveraged Equities.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITO и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор