Сравнение BITO с SQQQ
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). BITO is actively managed, while SQQQ is passively managed. Over the past 3 years, BITO returned 17.05%/yr vs -54.63%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITO и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -33.32%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.98%.
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -40.98%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- -59.41%
- 3 года*
- -54.63%
- 5 лет*
- -47.03%
- 10 лет*
- -56.54%
Сравнение доходности по годам BITO и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -40.98% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -21.53% |
Correlation
The correlation between BITO and SQQQ is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.43 |
The correlation between BITO and SQQQ shifts across timeframes, from -0.50 (1 year) to -0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
BITO
SQQQ
Сравнение BITO c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.96 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.84 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и SQQQ
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -100.00% | +22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.01% | -62.23% | +8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | -92.51% | +38.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.01% | -100.00% | +45.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.89% | -92.73% | +55.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.65% | 33.76% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 12.96%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 26.22% | -13.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.32% | 43.25% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 53.47% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.00% | 67.54% | -12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.00% | 66.45% | -11.45% |
Сравнение комиссий BITO и SQQQ
И BITO, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и SQQQ
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 74.68%, что больше доходности SQQQ в 10.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.12% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and SQQQ have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to BITO (12.96%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs SQQQ's -100.00%.
On 3-year performance, BITO leads with 17.05% vs -54.63% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 17.05% return vs -54.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 10.12% for SQQQ.
BITO is categorized as Cryptocurrency, while SQQQ is Leveraged Equities.
BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор