PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITO с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITO с RSBY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, BITO returned -43.17% vs 20.17% for RSBY. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. BITO charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности BITO и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.04%.

BITO

1 день
-4.97%
1 месяц
-26.17%
С начала года
-32.00%
6 месяцев
-33.58%
1 год
-43.17%
3 года*
22.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBY

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
19.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
20.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITO и RSBY

2026 (YTD)20252024
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-32.00%-11.19%47.57%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.04%-12.98%-7.90%

Correlation

The correlation between BITO and RSBY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов BITO и RSBY

Секторы
BITO
RSBY

Финансовые услуги

68.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

BITO
68.5%
RSBY
0.2%

Сырьевые материалы

BITO

-

RSBY
1.1%

Коммуникационные услуги

BITO

-

RSBY
15.8%

Потребительский циклический сектор

BITO

-

RSBY
12.2%

Потребительский защитный сектор

BITO

-

RSBY
7.7%

Энергетика

BITO

-

RSBY
0.6%

Здравоохранение

BITO

-

RSBY
4.2%

Промышленность

BITO

-

RSBY
3.1%

Недвижимость

BITO

-

RSBY
0.1%

Технологии

BITO

-

RSBY
53.7%

Коммунальные услуги

BITO

-

RSBY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX

Доходность на риск

BITO vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITO c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITORSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.72

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.51

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.30

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.55

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

5.96

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITO vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа RSBY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITORSBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

1.72

-2.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.19

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BITO и RSBY

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITORSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-23.32%

-54.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.10%

-7.95%

-45.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.10%

-6.04%

-47.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.76%

-13.76%

-23.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.46%

3.40%

+26.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и RSBY

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITORSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

1.93%

+7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.97%

8.51%

+25.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.86%

11.78%

+32.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.13%

13.53%

+41.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

13.53%

+41.60%

Сравнение комиссий BITO и RSBY

BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и RSBY

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, что больше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		73.23%78.29%61.59%15.14%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITO and RSBY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.76%) compared to RSBY (1.93%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 20.17% vs -43.17% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 20.17% return vs -43.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 1.74% for RSBY.

BITO is categorized as Cryptocurrency, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: ProShares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.98% for RSBY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITO и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор