PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITO с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITO с O

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 3 years, BITO returned 26.35%/yr vs 6.59%/yr for O. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BITO и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -28.44%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%.

BITO

1 день
0.12%
1 месяц
-19.87%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-30.74%
1 год
-41.98%
3 года*
26.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

O

1 день
1.31%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITO и O

2026 (YTD)20252024202320222021
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%6.10%

Correlation

The correlation between BITO and O is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

BITO vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITO c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
0.88

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
1.26

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.15

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.29

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

3.12

-4.53

BITO vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITO и O

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-48.45%

-29.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.10%

-11.10%

-42.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.10%

-26.49%

-26.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.64%

-5.94%

-44.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.79%

-9.20%

-27.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.32%

4.58%

+25.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и O

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

5.29%

+6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.20%

11.98%

+22.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.88%

16.21%

+27.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.07%

18.92%

+36.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.07%

25.64%

+29.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и O

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%, что больше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Часто задаваемые вопросы

BITO and O have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (11.73%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITO и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор