Сравнение BITO с MAGS
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past 3 years, BITO returned 27.40%/yr vs 31.84%/yr for MAGS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BITO charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности BITO и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -25.13%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 1.00%.
BITO
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- -25.13%
- 6 месяцев
- -23.76%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- 27.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 31.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -25.13% | -11.19% | 104.45% | 35.57% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.00% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
Correlation
The correlation between BITO and MAGS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | 0.32 |
The correlation between BITO and MAGS shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. MAGS — Ранг доходности на риск
BITO
MAGS
Сравнение BITO c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.47 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 4.94 | -6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и MAGS
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -29.91% | -47.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -18.62% | -34.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | -29.91% | -23.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.36% | -6.09% | -42.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.80% | -4.72% | -32.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.47% | 5.52% | +24.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и MAGS
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 6.52% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 15.28% | +19.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.17% | 20.48% | +23.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.08% | 25.99% | +29.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.08% | 25.99% | +29.09% |
Сравнение комиссий BITO и MAGS
BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и MAGS
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 66.51%, что больше доходности MAGS в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 66.51% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.47% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and MAGS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.59%) compared to MAGS (6.52%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs MAGS's -29.91%.
On 3-year performance, MAGS leads with 31.84% vs 27.40% for BITO. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 31.84% return vs 27.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 66.51%, compared with 1.47% for MAGS.
BITO is categorized as Cryptocurrency, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.29% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор