Сравнение BITO с JEPI
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, BITO returned 26.35%/yr vs 9.13%/yr for JEPI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BITO charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности BITO и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -28.44%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 1.29%.
BITO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -19.87%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -30.74%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.29% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 5.35% |
Correlation
The correlation between BITO and JEPI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. JEPI — Ранг доходности на риск
BITO
JEPI
Сравнение BITO c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.17 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.14 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 3.46 | -4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и JEPI
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -13.71% | -64.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -6.68% | -46.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | -13.26% | -39.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.64% | -3.75% | -46.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.79% | -2.13% | -34.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | 2.20% | +28.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и JEPI
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 2.05% | +9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.20% | 6.23% | +27.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.88% | 8.02% | +35.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.07% | 11.08% | +43.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.07% | 10.79% | +44.28% |
Сравнение комиссий BITO и JEPI
BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и JEPI
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%, что больше доходности JEPI в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and JEPI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (11.73%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs JEPI's -13.71%.
On 3-year performance, BITO leads with 26.35% vs 9.13% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.35% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 8.18% for JEPI.
BITO is categorized as Cryptocurrency, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.35% for JEPI.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор