Сравнение BITO с GLDM
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. BITO is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 3 years, BITO returned 26.35%/yr vs 29.27%/yr for GLDM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BITO charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности BITO и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -28.44%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -2.40%.
BITO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -30.74%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -2.40% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | 3.71% |
Correlation
The correlation between BITO and GLDM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between BITO and GLDM shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. GLDM — Ранг доходности на риск
BITO
GLDM
Сравнение BITO c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.19 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.00 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 2.87 | -4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и GLDM
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -24.35% | -53.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -24.35% | -28.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | -24.35% | -28.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.64% | -21.96% | -28.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.79% | -6.27% | -30.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | 8.44% | +21.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и GLDM
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 7.73% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.20% | 23.93% | +10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.88% | 27.15% | +16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.07% | 18.13% | +36.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.07% | 16.98% | +38.09% |
Сравнение комиссий BITO и GLDM
BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и GLDM
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and GLDM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (11.73%) compared to GLDM (7.73%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs GLDM's -24.35%.
On 3-year performance, GLDM leads with 29.27% vs 26.35% for BITO. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLDM has performed better with a 29.27% return vs 26.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 0.00% for GLDM.
BITO is categorized as Cryptocurrency, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.10% for GLDM.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор