Сравнение BITO с COIN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BITO с COIN

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Coinbase Global, Inc. (COIN).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITO или COIN.

Корреляция

Корреляция между BITO и COIN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BITO и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BITO

COIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITO:

1.20

COIN:

0.42

Коэф-т Сортино

BITO:

1.90

COIN:

1.27

Коэф-т Омега

BITO:

1.22

COIN:

1.14

Коэф-т Кальмара

BITO:

2.17

COIN:

0.61

Коэф-т Мартина

BITO:

5.02

COIN:

1.59

Индекс Язвы

BITO:

13.66%

COIN:

22.60%

Дневная вол-ть

BITO:

56.96%

COIN:

84.67%

Макс. просадка

BITO:

-77.86%

COIN:

-90.90%

Текущая просадка

BITO:

-12.81%

COIN:

-34.14%

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -5.20%.

BITO

С начала года

0.22%

1 месяц

-9.83%

6 месяцев

43.96%

1 год

68.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COIN

С начала года

-5.20%

1 месяц

-20.44%

6 месяцев

11.34%

1 год

37.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITO и COIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

COIN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITO c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITO

COIN

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа COIN равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BITO

COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и COIN

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 66.53%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	66.53%	61.58%	15.14%
COIN Coinbase Global, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITO и COIN

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BITO

COIN

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и COIN

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 10.08%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 18.92%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BITO

COIN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BITO с COIN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BITO и COIN

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITO и COIN

BITO

COIN

Сравнение BITO c COIN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и COIN

Просадки

Сравнение просадок BITO и COIN

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и COIN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество