Сравнение BITO с COIN
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BITO returned 17.05%/yr vs 32.02%/yr for COIN. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BITO и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -33.32%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -36.98%.
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -20.83%
- С начала года
- -36.98%
- 6 месяцев
- -40.55%
- 1 год
- -59.90%
- 3 года*
- 32.02%
- 5 лет*
- -8.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -36.98% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -13.97% |
Correlation
The correlation between BITO and COIN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between BITO and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. COIN — Ранг доходности на риск
BITO
COIN
Сравнение BITO c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.90 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.41 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и COIN
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -91.46% | +13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.01% | -66.39% | +12.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | -66.39% | +12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.01% | -66.05% | +12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.89% | -52.65% | +15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.65% | 42.46% | -10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и COIN
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 12.96%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 18.98%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 18.98% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.32% | 52.25% | -17.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 67.62% | -23.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.00% | 86.04% | -31.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.00% | 85.36% | -30.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и COIN
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 74.68%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and COIN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (18.98%) compared to BITO (12.96%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs COIN's -91.46%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор