Сравнение BITO с COIN
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BITO returned 21.06%/yr vs 14.99%/yr for COIN. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BITO и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITO показывает доходность -27.77%, а COIN немного ниже – -29.03%.
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -5.19%
- 6 месяцев
- -32.93%
- С начала года
- -29.03%
- 1 год
- -59.70%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.03% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -13.97% |
Correlation
The correlation between BITO and COIN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between BITO and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. COIN — Ранг доходности на риск
BITO
COIN
Сравнение BITO c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.90 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.33 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и COIN
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -91.46% | +13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.47% | -66.39% | +11.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.47% | -66.39% | +11.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.18% | -61.77% | +11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.06% | -52.75% | +15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.91% | 44.90% | -10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и COIN
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 10.49%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 16.57% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 52.94% | -18.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 67.72% | -23.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.80% | 85.96% | -31.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.80% | 85.12% | -30.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и COIN
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 60.24%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and COIN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (16.57%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs COIN's -91.46%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор