PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITO с COIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITO с COIN

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Coinbase Global, Inc. (COIN).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITO или COIN.

Корреляция

Корреляция между BITO и COIN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITO и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.51%
-36.26%
BITO
COIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITO:

0.66

COIN:

-0.09

Коэф-т Сортино

BITO:

1.27

COIN:

0.49

Коэф-т Омега

BITO:

1.15

COIN:

1.06

Коэф-т Кальмара

BITO:

1.16

COIN:

-0.13

Коэф-т Мартина

BITO:

2.63

COIN:

-0.29

Индекс Язвы

BITO:

13.76%

COIN:

26.53%

Дневная вол-ть

BITO:

55.22%

COIN:

84.37%

Макс. просадка

BITO:

-77.86%

COIN:

-90.90%

Текущая просадка

BITO:

-14.47%

COIN:

-45.49%

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -21.55%.

BITO

С начала года

-1.69%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

36.01%

1 год

31.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COIN

С начала года

-21.55%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-2.08%

1 год

-17.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITO и COIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
COIN
Ранг риск-скорректированной доходности COIN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COIN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITO c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITO, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITO: 0.66
COIN: -0.09
Коэффициент Сортино BITO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITO: 1.27
COIN: 0.49
Коэффициент Омега BITO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BITO: 1.15
COIN: 1.06
Коэффициент Кальмара BITO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITO: 1.16
COIN: -0.13
Коэффициент Мартина BITO, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITO: 2.63
COIN: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа COIN равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
-0.09
BITO
COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и COIN

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 67.94%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		67.94%61.58%15.14%
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITO и COIN

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.47%
-45.49%
BITO
COIN

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и COIN

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 16.73%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.73%
24.76%
BITO
COIN