Сравнение BITO с BOXX
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. BITO is actively managed, while BOXX is passively managed. Over the past 3 years, BITO returned 27.40%/yr vs 4.70%/yr for BOXX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BITO charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности BITO и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -25.13%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.65%.
BITO
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- -25.13%
- 6 месяцев
- -23.76%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- 27.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -25.13% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | 0.58% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.65% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Correlation
The correlation between BITO and BOXX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. BOXX — Ранг доходности на риск
BITO
BOXX
Сравнение BITO c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -38.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 9.40 | -8.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 59.06 | -59.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 519.27 | -520.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и BOXX
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -0.12% | -77.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -0.07% | -53.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | -0.12% | -52.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.36% | -0.01% | -48.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.80% | -0.00% | -36.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.47% | 0.01% | +30.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BOXX
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 0.11% | +12.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 0.25% | +34.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.17% | 0.32% | +43.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.08% | 0.37% | +54.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.08% | 0.37% | +54.71% |
Сравнение комиссий BITO и BOXX
BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и BOXX
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 66.51%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 66.51% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and BOXX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.59%) compared to BOXX (0.11%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs BOXX's -0.12%.
On 3-year performance, BITO leads with 27.40% vs 4.70% for BOXX. On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BOXX has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 27.40% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 66.51%, compared with 0.00% for BOXX.
BITO is categorized as Cryptocurrency, while BOXX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ProShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.19% for BOXX.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.58 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор