Сравнение BITO с BITI
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. BITO is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, BITO returned 22.23%/yr vs -32.32%/yr for BITI. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BITO charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BITO и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 33.96%.
BITO
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -32.00%
- 6 месяцев
- -33.58%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 5.14%
- 1 месяц
- 33.94%
- С начала года
- 33.96%
- 6 месяцев
- 36.50%
- 1 год
- 50.83%
- 3 года*
- -32.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.00% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -19.46% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 33.96% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | -0.06% |
Correlation
The correlation between BITO and BITI is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | -1.00 |
The correlation between BITO and BITI has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BITO и BITI
Секторы
BITO
BITI
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BITO
BITI
Сырьевые материалы
BITO
-
BITI
-
Коммуникационные услуги
BITO
-
BITI
-
Потребительский циклический сектор
BITO
-
BITI
-
Потребительский защитный сектор
BITO
-
BITI
-
Энергетика
BITO
-
BITI
-
Здравоохранение
BITO
-
BITI
-
Промышленность
BITO
-
BITI
-
Недвижимость
BITO
-
BITI
-
Технологии
BITO
-
BITI
-
Коммунальные услуги
BITO
-
BITI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. BITI — Ранг доходности на риск
BITO
BITI
Сравнение BITO c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.21 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.02 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 4.50 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 1.17 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.70 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок BITO и BITI
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -92.16% | +14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -25.28% | -27.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | -84.63% | +31.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.10% | -85.37% | +32.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.76% | -67.99% | +31.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.46% | 11.80% | +17.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BITI
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 9.76% и 9.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 9.65% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.97% | 33.65% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 43.82% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 52.54% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 52.54% | +2.59% |
Сравнение комиссий BITO и BITI
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и BITI
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, что больше доходности BITI в 8.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.81% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.23% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and BITI have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (9.76%) compared to BITI (9.65%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, BITO leads with 22.23% vs -32.32% for BITI. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 9.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 22.23% return vs -32.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 8.81% for BITI.
Their fees differ too: 0.95% for BITO and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор