Сравнение BITO с BITI
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. BITO is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, BITO returned 21.06%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BITO charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BITO и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -27.77%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -18.00% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between BITO and BITI is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -1.00 |
The correlation between BITO and BITI has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. BITI — Ранг доходности на риск
BITO
BITI
Сравнение BITO c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.25 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.57 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 6.38 | -7.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и BITI
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -92.16% | +14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.47% | -25.28% | -29.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.47% | -84.63% | +30.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.18% | -86.41% | +36.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.06% | -68.40% | +31.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.91% | 10.16% | +23.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BITI
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 10.49% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 10.76% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 34.28% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 44.15% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.80% | 52.24% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.80% | 52.24% | +2.56% |
Сравнение комиссий BITO и BITI
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и BITI
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 60.24%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and BITI have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -31.62% for BITI. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 15.62% for BITI.
Their fees differ too: 0.95% for BITO and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор