PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITO с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITO с ARKK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 3 years, BITO returned 26.35%/yr vs 19.87%/yr for ARKK. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. BITO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности BITO и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -28.44%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -1.65%.

BITO

1 день
0.12%
1 месяц
-19.87%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-30.74%
1 год
-41.98%
3 года*
26.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
0.25%
1 месяц
1.00%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-5.90%
1 год
21.64%
3 года*
19.87%
5 лет*
-7.96%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITO и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.65%35.49%8.40%69.04%-66.97%-18.74%

Correlation

The correlation between BITO and ARKK is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.50

The correlation between BITO and ARKK shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

BITO vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITO c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITOARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
0.61

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
1.06

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.12

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

0.70

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

1.53

-2.95

BITO vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITO и ARKK

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITOARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-80.97%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.10%

-31.35%

-21.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.10%

-39.56%

-13.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.64%

-51.01%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.79%

-30.16%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.32%

14.39%

+15.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и ARKK

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ARK Innovation ETF (ARKK) имеют волатильность 11.73% и 11.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITOARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

11.81%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.20%

26.30%

+7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.88%

36.28%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.07%

46.40%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.07%

40.34%

+14.73%

Сравнение комиссий BITO и ARKK

BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и ARKK

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITO and ARKK have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.81%) compared to BITO (11.73%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs ARKK's -80.97%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.35% vs 19.87% for ARKK. On fees, ARKK is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.35% return vs 19.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 0.00% for ARKK.

BITO is categorized as Cryptocurrency, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: ProShares and ARK. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.75% for ARKK.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITO и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор