Сравнение BITI с YBTC
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BITI is passively managed, while YBTC is actively managed. Over the past year, BITI returned 61.73% vs -41.97% for YBTC. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности BITI и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 35.56%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -29.71%.
BITI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 26.19%
- С начала года
- 35.56%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 61.73%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -20.53%
- С начала года
- -29.71%
- 6 месяцев
- -29.13%
- 1 год
- -41.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 35.56% | -1.76% | -61.75% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -29.71% | -4.23% | 55.31% |
Correlation
The correlation between BITI and YBTC is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | -0.88 |
The correlation between BITI and YBTC has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. YBTC — Ранг доходности на риск
BITI
YBTC
Сравнение BITI c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.81 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.86 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | -1.50 | +7.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и YBTC
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -48.82% | -43.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -48.82% | +23.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.20% | -48.67% | -36.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.15% | -13.69% | -54.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 28.03% | -17.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и YBTC
ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеют волатильность 13.13% и 12.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 12.75% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.09% | 32.01% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 39.93% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.45% | 40.92% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.45% | 40.92% | +11.53% |
Сравнение комиссий BITI и YBTC
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и YBTC
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности YBTC в 95.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.71% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 95.12% | 76.04% | 44.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and YBTC have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (13.13%) compared to YBTC (12.75%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs YBTC's -48.82%.
On 1-year performance, BITI leads with 61.73% vs -41.97% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 12.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 61.73% return vs -41.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
YBTC has the higher dividend yield at 95.12%, compared with 8.71% for BITI.
They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.95% for YBTC.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор