Сравнение BITI с UPRO
BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITI returned -31.62%/yr vs 43.89%/yr for UPRO. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности BITI и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITI показывает доходность 24.48%, а UPRO немного выше – 24.61%.
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам BITI и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | 2.59% |
Correlation
The correlation between BITI and UPRO is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.38 |
The correlation between BITI and UPRO shifts across timeframes, from -0.48 (1 year) to -0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. UPRO — Ранг доходности на риск
BITI
UPRO
Сравнение BITI c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.05 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 8.08 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и UPRO
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -76.82% | -15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -26.78% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | -48.87% | -35.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.41% | -4.60% | -81.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.40% | -14.36% | -54.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 6.78% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и UPRO
ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 10.76% и 10.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 10.61% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.28% | 30.01% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.15% | 37.59% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.24% | 50.67% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.24% | 53.71% | -1.47% |
Сравнение комиссий BITI и UPRO
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и UPRO
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and UPRO have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to UPRO (10.61%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs UPRO's -76.82%.
On 3-year performance, UPRO leads with 43.89% vs -31.62% for BITI. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 10.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UPRO has performed better with a 43.89% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.75% for UPRO.
BITI is categorized as Cryptocurrency, while UPRO is Leveraged Equities. BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.89% for UPRO.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор