PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITI с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITI с UPRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITI returned -34.84%/yr vs 53.48%/yr for UPRO. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности BITI и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность 27.41%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 29.29%.

BITI

1 день
2.70%
1 месяц
27.75%
С начала года
27.41%
6 месяцев
34.37%
1 год
47.79%
3 года*
-34.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

UPRO

1 день
1.09%
1 месяц
13.26%
С начала года
29.29%
6 месяцев
27.72%
1 год
83.10%
3 года*
53.48%
5 лет*
23.40%
10 лет*
30.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITI и UPRO

2026 (YTD)2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		27.41%-1.76%-62.60%-66.17%-0.06%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		29.29%31.88%63.57%68.53%-4.63%

Correlation

The correlation between BITI and UPRO is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

-0.38

The correlation between BITI and UPRO shifts across timeframes, from -0.48 (1 year) to -0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BITI и UPRO

Секторы
BITI
UPRO

Финансовые услуги

28.5%
28.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

BITI
28.5%
UPRO
28.8%

Сырьевые материалы

BITI

-

UPRO
0.8%

Коммуникационные услуги

BITI

-

UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

BITI

-

UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

BITI

-

UPRO
2.0%

Энергетика

BITI

-

UPRO
1.4%

Здравоохранение

BITI

-

UPRO
3.8%

Промышленность

BITI

-

UPRO
3.4%

Недвижимость

BITI

-

UPRO
0.8%

Технологии

BITI

-

UPRO
17.8%

Коммунальные услуги

BITI

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Shrt Bitcoin ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с BTC-USDBITI с MSTYBITI с IBITBITI с BITX
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

BITI vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITI c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITIUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.37

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.81

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.12

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

13.16

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITI vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITIUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.37

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.65

-1.37

Просадки

Сравнение просадок BITI и UPRO

Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITIUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.16%

-76.82%

-15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.28%

-26.78%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.63%

-48.87%

-35.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.09%

-1.02%

-85.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.97%

-14.41%

-53.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

6.33%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и UPRO

ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что BITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITIUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

8.29%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.40%

26.61%

+6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.55%

35.33%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.50%

50.31%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.50%

53.73%

-1.23%

Сравнение комиссий BITI и UPRO

BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и UPRO

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности UPRO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		9.27%1.60%3.91%3.33%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.67%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

BITI and UPRO have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITI has higher volatility (8.92%) compared to UPRO (8.29%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs UPRO's -76.82%.

On 3-year performance, UPRO leads with 53.48% vs -34.84% for BITI. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UPRO has performed better with a 53.48% return vs -34.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 0.67% for UPRO.

BITI is categorized as Cryptocurrency, while UPRO is Leveraged Equities. BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITI и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор