Сравнение BITI с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
BITI и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BITI и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITI и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 20.02% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | -0.06% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
BITI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 56.40%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- -34.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITI и UPRO
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
BITI vs. UPRO — Ранг доходности на риск
BITI
UPRO
Сравнение BITI c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITI | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.63 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.21 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.06 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 4.22 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITI | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.63 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.60 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между BITI и UPRO составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и UPRO
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.23% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок BITI и UPRO
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITI | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -76.82% | -15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -33.38% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.90% | -18.68% | -68.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.03% | -14.53% | -52.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.26% | 8.41% | +16.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) составляет 13.04%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITI | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 16.04% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.32% | 28.48% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.20% | 54.36% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 50.34% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.18% | 53.69% | -0.51% |