PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITI с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITI и TQQQ составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение BITI с TQQQ

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

BITI и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITI или TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности BITI и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITI:

-0.86

TQQQ:

0.14

Коэф-т Сортино

BITI:

-1.10

TQQQ:

0.71

Коэф-т Омега

BITI:

0.87

TQQQ:

1.10

Коэф-т Кальмара

BITI:

-0.48

TQQQ:

0.16

Коэф-т Мартина

BITI:

-1.20

TQQQ:

0.40

Индекс Язвы

BITI:

36.82%

TQQQ:

22.55%

Дневная вол-ть

BITI:

53.50%

TQQQ:

75.92%

Макс. просадка

BITI:

-91.14%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

BITI:

-90.67%

TQQQ:

-24.09%

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность -16.05%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -10.81%.

BITI

С начала года

-16.05%

1 месяц

-9.91%

6 месяцев

-13.46%

1 год

-45.89%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-10.81%

1 месяц

28.25%

6 месяцев

-9.10%

1 год

10.25%

3 года

30.01%

5 лет

28.73%

10 лет

31.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Shrt Bitcoin ETF

ProShares UltraPro QQQ

Сравнение комиссий BITI и TQQQ

BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITI и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI
Ранг риск-скорректированной доходности BITI, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITI c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и TQQQ

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности TQQQ в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		3.53%3.91%3.33%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.40%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок BITI и TQQQ

Максимальная просадка BITI за все время составила -91.14%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и TQQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) составляет 9.57%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 16.36%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...