Сравнение BITI с SQQQ
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BITI returned -29.28%/yr vs -54.63%/yr for SQQQ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BITI charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности BITI и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 35.56%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -40.98%.
BITI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 26.19%
- С начала года
- 35.56%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 61.73%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -40.98%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- -59.41%
- 3 года*
- -54.63%
- 5 лет*
- -47.03%
- 10 лет*
- -56.54%
Сравнение доходности по годам BITI и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 35.56% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -40.98% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | -15.30% |
Correlation
The correlation between BITI and SQQQ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | 0.39 |
The correlation between BITI and SQQQ shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
BITI
SQQQ
Сравнение BITI c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.79 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.96 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | -1.84 | +7.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и SQQQ
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -100.00% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -62.23% | +36.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | -92.51% | +7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.20% | -100.00% | +14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.15% | -92.73% | +24.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 33.76% | -22.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) составляет 13.13%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 26.22% | -13.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.09% | 43.25% | -9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 53.47% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.45% | 67.54% | -15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.45% | 66.45% | -14.00% |
Сравнение комиссий BITI и SQQQ
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и SQQQ
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности SQQQ в 10.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.71% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.12% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and SQQQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (26.22%) compared to BITI (13.13%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs SQQQ's -100.00%.
On 3-year performance, BITI leads with -29.28% vs -54.63% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 13.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITI has performed better with a -29.28% return vs -54.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
SQQQ has the higher dividend yield at 10.12%, compared with 8.71% for BITI.
BITI is categorized as Cryptocurrency, while SQQQ is Leveraged Equities. BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.95% for SQQQ.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор