PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITI с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITI с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BITI returned -34.84%/yr vs -55.94%/yr for SQQQ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BITI charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности BITI и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.

BITI

1 день
2.70%
1 месяц
27.75%
С начала года
27.41%
6 месяцев
34.37%
1 год
47.79%
3 года*
-34.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITI и SQQQ

2026 (YTD)2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		27.41%-1.76%-62.60%-66.17%-0.06%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%-8.46%

Correlation

The correlation between BITI and SQQQ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.39

The correlation between BITI and SQQQ shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BITI и SQQQ

Секторы
BITI
SQQQ

Финансовые услуги

28.5%
97.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITI
28.5%
SQQQ
97.1%

Сырьевые материалы

BITI

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

BITI

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

BITI

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

BITI

-

SQQQ

-

Энергетика

BITI

-

SQQQ

-

Здравоохранение

BITI

-

SQQQ

-

Промышленность

BITI

-

SQQQ

-

Недвижимость

BITI

-

SQQQ

-

Технологии

BITI

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

BITI

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Shrt Bitcoin ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с BTC-USDBITI с MSTYBITI с IBITBITI с BITX
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

BITI vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITI c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITISQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-1.35

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-2.57

+4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.73

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.98

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

-1.79

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITI vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITISQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-1.35

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

-0.88

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BITI и SQQQ

Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITISQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.16%

-100.00%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.28%

-65.95%

+40.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.63%

-92.38%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.09%

-100.00%

+13.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.97%

-92.40%

+24.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

35.96%

-24.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) составляет 8.92%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITISQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

13.81%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.40%

36.46%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.55%

47.79%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.50%

66.61%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.50%

66.10%

-13.60%

Сравнение комиссий BITI и SQQQ

BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и SQQQ

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		9.27%1.60%3.91%3.33%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

BITI and SQQQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs SQQQ's -100.00%.

On 3-year performance, BITI leads with -34.84% vs -55.94% for SQQQ. On fees, SQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITI has performed better with a -34.84% return vs -55.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 9.27% for BITI.

BITI is categorized as Cryptocurrency, while SQQQ is Leveraged Equities. BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.95% for SQQQ.

BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITI и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор